Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Divergence Trader

Данная стратегия сравнивает две простые скользящие средние (SMA) и торгует на основе дивергенции между ними.

Используется разница между быстрой и медленной SMA предыдущей свечи. Если эта разница положительная и находится в заданном диапазоне, открывается длинная позиция. Если разница отрицательная и находится в зеркальном диапазоне, открывается короткая позиция. Риск управляется опциональными уровнями стоп-лосса и тейк-профита.

Детали

  • Условия входа:
    • Лонг: предыдущая быстрая SMA - предыдущая медленная SMA ≥ DvBuySell и ≤ DvStayOut.
    • Шорт: предыдущая быстрая SMA - предыдущая медленная SMA ≤ -DvBuySell и ≥ -DvStayOut.
  • Условия выхода: позиции закрываются по стоп-лоссу или тейк-профиту, если они заданы.
  • Стопы: реализованы через StartProtection с абсолютными ценовыми отступами.
  • Параметры по умолчанию:
    • FastPeriod = 7
    • SlowPeriod = 88
    • DvBuySell = 0.0011
    • DvStayOut = 0.0079
  • Фильтры:
    • Категория: следование тренду
    • Направление: оба
    • Индикаторы: SMA
    • Стопы: опционально
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: краткосрочный
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: да
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on divergence between fast and slow EMA.
/// </summary>
public class DivergenceTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public DivergenceTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA length", "Parameters");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA length", "Parameters");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType)
			.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}