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RGT EA RSI戦略

この戦略は相対力指数（RSI）とボリンジャーバンドを組み合わせて、極端な価格動向を特定し潜在的なリバーサルを取引します。RSIが売られすぎや買われすぎのゾーンに入り、価格がボリンジャーバンドをクロスするとポジションが建てられます。ストップロスとトレーリングストップがリスクを管理し利益を確保します。

仕組み

  1. 受信したローソク足に対してRSIとボリンジャーバンドを計算します。
  2. RSIが売られすぎレベルを下回り、終値が下部バンドを下回るときに買います。
  3. RSIが買われすぎレベルを上回り、終値が上部バンドを上回るときに売ります。
  4. エントリー後、固定ストップロスが置かれます。ポジションが最小利益に達すると、ストップロスが価格を追いかけます。

パラメーター

名前 説明
Volume 注文量。
RsiPeriod RSI計算期間。
RsiHigh RSI買われすぎしきい値。
RsiLow RSI売られすぎしきい値。
StopLoss 価格単位での初期ストップロス距離。
TrailingStop 価格単位でのトレーリングストップ距離。
MinProfit トレーリングが有効になる前の最小利益。
CandleType 計算に使用するローソク足の種類。

注意事項

  • StockSharpがサポートするあらゆる銘柄と時間軸で動作します。
  • エントリーとエグジットに成行注文を使用します。
  • トレーリングストップは完成したローソク足ごとに更新されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI and Bollinger Bands breakout with trailing stop.
/// </summary>
public class RgtEaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiHigh;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int RsiHigh { get => _rsiHigh.Value; set => _rsiHigh.Value = value; }
	public int RsiLow { get => _rsiLow.Value; set => _rsiLow.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TrailingStop { get => _trailingStop.Value; set => _trailingStop.Value = value; }
	public decimal MinProfit { get => _minProfit.Value; set => _minProfit.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RgtEaRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 8)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicator");

		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 55)
			.SetDisplay("RSI High", "Overbought threshold", "Indicator");

		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 45)
			.SetDisplay("RSI Low", "Oversold threshold", "Indicator");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss size in price units", "Risk");

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance", "Risk");

		_minProfit = Param(nameof(MinProfit), 200m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Min Profit", "Minimum profit before trailing", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var bb = new BollingerBands { Length = 20, Width = 2m };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(new IIndicator[] { rsi, bb }, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue[] values)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (values[0].IsEmpty || values[1].IsEmpty)
			return;

		var rsiVal = values[0].GetValue<decimal>();
		var bbVal = (BollingerBandsValue)values[1];

		if (bbVal.UpBand is not decimal upper ||
			bbVal.LowBand is not decimal lower)
			return;

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal < RsiLow && candle.ClosePrice < lower)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice - StopLoss;
				return;
			}
			if (rsiVal > RsiHigh && candle.ClosePrice > upper)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice + StopLoss;
				return;
			}
		}

		if (Position > 0)
		{
			var profit = candle.ClosePrice - _entryPrice;
			var newStop = candle.ClosePrice - TrailingStop;
			if (profit > MinProfit && newStop > _stopPrice)
				_stopPrice = newStop;

			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
				SellMarket();
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var profit = _entryPrice - candle.ClosePrice;
			var newStop = candle.ClosePrice + TrailingStop;
			if (profit > MinProfit && newStop < _stopPrice)
				_stopPrice = newStop;

			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
				BuyMarket();
		}
	}
}