Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия RGT EA RSI

Стратегия сочетает индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера для поиска экстремальных ценовых движений и торговли на потенциальных разворотах. Позиции открываются, когда RSI входит в зону перепроданности или перекупленности и цена пересекает границы полос Боллинджера. Стоп‑лосс и трейлинг‑стоп используются для управления рисками и фиксации прибыли.

Логика работы

  1. Рассчитываются RSI и полосы Боллинджера по входящим свечам.
  2. Покупка при RSI ниже уровня перепроданности и закрытии ниже нижней полосы.
  3. Продажа при RSI выше уровня перекупленности и закрытии выше верхней полосы.
  4. После входа выставляется фиксированный стоп‑лосс. При достижении минимальной прибыли стоп‑лосс начинает следовать за ценой.

Параметры

Имя Описание
Volume Объём заявки.
RsiPeriod Период расчёта RSI.
RsiHigh Уровень перекупленности RSI.
RsiLow Уровень перепроданности RSI.
StopLoss Дистанция начального стоп‑лосса в ценовых единицах.
TrailingStop Дистанция трейлинг‑стопа в ценовых единицах.
MinProfit Минимальная прибыль для активации трейлинг‑стопа.
CandleType Тип свечей для расчётов.

Примечания

  • Работает с любыми инструментами и таймфреймами, поддерживаемыми StockSharp.
  • Используются рыночные заявки для входа и выхода.
  • Трейлинг‑стоп обновляется на каждой завершённой свече.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI and Bollinger Bands breakout with trailing stop.
/// </summary>
public class RgtEaRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiHigh;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStop;
	private readonly StrategyParam<decimal> _minProfit;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int RsiHigh { get => _rsiHigh.Value; set => _rsiHigh.Value = value; }
	public int RsiLow { get => _rsiLow.Value; set => _rsiLow.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public decimal TrailingStop { get => _trailingStop.Value; set => _trailingStop.Value = value; }
	public decimal MinProfit { get => _minProfit.Value; set => _minProfit.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public RgtEaRsiStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 8)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicator");

		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 55)
			.SetDisplay("RSI High", "Overbought threshold", "Indicator");

		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 45)
			.SetDisplay("RSI Low", "Oversold threshold", "Indicator");

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 500m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss size in price units", "Risk");

		_trailingStop = Param(nameof(TrailingStop), 300m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop", "Trailing stop distance", "Risk");

		_minProfit = Param(nameof(MinProfit), 200m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Min Profit", "Minimum profit before trailing", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_stopPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var bb = new BollingerBands { Length = 20, Width = 2m };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(new IIndicator[] { rsi, bb }, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue[] values)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (values[0].IsEmpty || values[1].IsEmpty)
			return;

		var rsiVal = values[0].GetValue<decimal>();
		var bbVal = (BollingerBandsValue)values[1];

		if (bbVal.UpBand is not decimal upper ||
			bbVal.LowBand is not decimal lower)
			return;

		if (Position == 0)
		{
			if (rsiVal < RsiLow && candle.ClosePrice < lower)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice - StopLoss;
				return;
			}
			if (rsiVal > RsiHigh && candle.ClosePrice > upper)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice + StopLoss;
				return;
			}
		}

		if (Position > 0)
		{
			var profit = candle.ClosePrice - _entryPrice;
			var newStop = candle.ClosePrice - TrailingStop;
			if (profit > MinProfit && newStop > _stopPrice)
				_stopPrice = newStop;

			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice)
				SellMarket();
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var profit = _entryPrice - candle.ClosePrice;
			var newStop = candle.ClosePrice + TrailingStop;
			if (profit > MinProfit && newStop < _stopPrice)
				_stopPrice = newStop;

			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice)
				BuyMarket();
		}
	}
}