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第3世代XMAリバーサル戦略

第3世代XMAと呼ばれる二重平滑化指数移動平均を使用して、ローカルな高値と安値を見つけます。XMAがローカルな安値から上向きに転換した時にロングポジションを建てます。XMAがローカルな高値から反転した時にショートを開始します。反対のシグナルでポジションを反転させ、明示的なストップやテイクプロフィットは使用しません。

詳細

  • エントリー条件: XMAがローカルな極値を形成して反転する。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 反対のシグナル。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • MaLength = 50
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: EMA
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (4H)
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 3rd Generation XMA reversal strategy using double-smoothed EMA turning points.
/// </summary>
public class ThirdGenerationXmaReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _barCount;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThirdGenerationXmaReversalStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Base length for the moving average", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_barCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength };
		var ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength / 2 > 0 ? MaLength / 2 : 10 };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema1, ema2, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema1Value, decimal ema2Value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		// XMA = 2*ema1 - ema2 (third generation concept)
		var xma = 2m * ema1Value - ema2Value;
		_barCount++;

		if (_barCount >= 3)
		{
			// Local minimum => buy
			if (_prev1 < _prev2 && xma > _prev1 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Local maximum => sell
			else if (_prev1 > _prev2 && xma < _prev1 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = xma;
	}
}