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Estrategia de Reversión XMA de 3ª Generación

Emplea una media móvil exponencial de doble suavizado conocida como XMA de 3ª Generación para detectar máximos y mínimos locales. Se abre una posición larga cuando el XMA gira al alza desde un mínimo local. Los cortos se inician cuando el XMA se revierte desde un máximo local. Las posiciones se invierten ante señales opuestas y no se utiliza stop ni take profit explícito.

Detalles

  • Criterios de entrada: El XMA forma un mínimo o máximo local y se revierte.
  • Largo/Corto: Ambos lados.
  • Criterios de salida: Señal opuesta.
  • Stops: Ninguno.
  • Valores predeterminados:
    • MaLength = 50
    • CandleType = TimeSpan.FromHours(4)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: EMA
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (4H)
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 3rd Generation XMA reversal strategy using double-smoothed EMA turning points.
/// </summary>
public class ThirdGenerationXmaReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prev1;
	private decimal _prev2;
	private int _barCount;

	public int MaLength { get => _maLength.Value; set => _maLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThirdGenerationXmaReversalStrategy()
	{
		_maLength = Param(nameof(MaLength), 50)
			.SetDisplay("MA Length", "Base length for the moving average", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prev1 = 0;
		_prev2 = 0;
		_barCount = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema1 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength };
		var ema2 = new ExponentialMovingAverage { Length = MaLength / 2 > 0 ? MaLength / 2 : 10 };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(ema1, ema2, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema1Value, decimal ema2Value)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		// XMA = 2*ema1 - ema2 (third generation concept)
		var xma = 2m * ema1Value - ema2Value;
		_barCount++;

		if (_barCount >= 3)
		{
			// Local minimum => buy
			if (_prev1 < _prev2 && xma > _prev1 && Position <= 0)
			{
				if (Position < 0) BuyMarket();
				BuyMarket();
			}
			// Local maximum => sell
			else if (_prev1 > _prev2 && xma < _prev1 && Position >= 0)
			{
				if (Position > 0) SellMarket();
				SellMarket();
			}
		}

		_prev2 = _prev1;
		_prev1 = xma;
	}
}