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Martini Martingale戦略

この戦略はヘッジされたマルチンゲールグリッドを実装します。現在の価格の両側にストップ注文を置くことから始まり、市場が指定したステップ分だけ現在のポジションに逆行するたびに、反対方向のポジションサイズを倍増させます。累積利益が目標を超えた時点ですべての取引をクローズします。

詳細

  • エントリー条件:
    • 市場の Step 距離上に買いストップ、下に売りストップを置く。
    • いずれかの注文が発動したら、反対のストップをキャンセルする。
  • ポジション管理:
    • 最後に執行された注文の価格を追跡する。
    • 価格が建玉に対して Step * orderCount 分逆行した場合、前回の2倍の数量で反対方向に成行注文を送信する。
  • エグジット条件:
    • 含み益が ProfitClose に達した時点ですべてのポジションをクローズする。
  • ロング/ショート: 両方。
  • ストップ: 初期エントリーにストップ注文を使用；ストップロスなし。
  • インジケーター: なし。
  • フィルター: なし。

パラメーター

  • Step – 絶対単位での価格ステップ。
  • ProfitClose – すべての取引をクローズするための利益閾値。
  • InitialVolume – 最初の注文の初期数量。
  • CandleType – 価格更新に使用するローソク足シリーズ。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy inspired by martingale.
/// Enters on RSI extremes, exits when price returns to SMA.
/// </summary>
public class MartiniMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MartiniMartingaleStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA for mean reversion target", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(rsi, sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// RSI oversold => buy
		if (rsi < 30 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// RSI overbought => sell
		else if (rsi > 70 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at SMA
		else if (Position > 0 && close >= sma && rsi > 50)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at SMA
		else if (Position < 0 && close <= sma && rsi < 50)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}