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Estratégia Martini Martingale

Esta estratégia implementa uma grade de martingale com hedge. Começa colocando ordens stop em ambos os lados do preço atual e dobra o tamanho da posição na direção oposta sempre que o mercado se move contra a exposição atual em um passo especificado. Todas as operações são fechadas quando o lucro acumulado excede o alvo.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Colocar um buy stop acima e um sell stop abaixo do mercado à distância Step.
    • Quando uma ordem é acionada, cancelar o stop oposto.
  • Gestão de posição:
    • Rastrear o preço da última ordem executada.
    • Se o preço se mover contra a posição aberta em Step * orderCount, enviar uma ordem de mercado na direção oposta com o dobro do volume anterior.
  • Critérios de saída:
    • Fechar todas as posições quando o lucro não realizado atingir ProfitClose.
  • Comprado/Vendido: Ambos.
  • Stops: Usa ordens stop para entradas iniciais; sem stop-loss.
  • Indicadores: Nenhum.
  • Filtros: Nenhum.

Parâmetros

  • Step – passo de preço em unidades absolutas.
  • ProfitClose – limite de lucro para fechar todas as operações.
  • InitialVolume – volume inicial para a primeira ordem.
  • CandleType – série de velas usada para atualizações de preço.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Mean reversion strategy inspired by martingale.
/// Enters on RSI extremes, exits when price returns to SMA.
/// </summary>
public class MartiniMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MartiniMartingaleStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 7)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA for mean reversion target", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };

		SubscribeCandles(CandleType).Bind(rsi, sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal sma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// RSI oversold => buy
		if (rsi < 30 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// RSI overbought => sell
		else if (rsi > 70 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long at SMA
		else if (Position > 0 && close >= sma && rsi > 50)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short at SMA
		else if (Position < 0 && close <= sma && rsi < 50)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}