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注文クローズ戦略

このユーティリティ戦略は、ユーザー定義のフィルターに従って既存のポジションを即座にクローズし、保留中の注文をキャンセルします。添付された銘柄のみ、またはポートフォリオ内のすべての銘柄を対象に動作できます。オプションの時間ウィンドウと価格範囲の制限により、どの注文が影響を受けるかを正確に制御できます。

詳細

  • 目的: リスク管理と手動清算。
  • 動作:
    • 開始時に、戦略はオプションの時間ウィンドウを確認する。
    • 許可されている場合、フィルターに一致するポジションをクローズし注文をキャンセルする。
    • 処理後、戦略は自動的に停止する。
  • フィルター:
    • CloseAllSecurities – 添付された銘柄のみではなく、ポートフォリオ内のすべての銘柄を対象にする。
    • CloseOpenLongOrders / CloseOpenShortOrders – 既存のロングまたはショートポジションをクローズする。
    • ClosePendingLongOrders / ClosePendingShortOrders – 保留中の買い注文または売り注文をキャンセルする。
    • SpecificOrderId – ゼロ以外の場合、指定されたトランザクションIDを持つ注文のみを対象にする。
    • CloseOrdersWithinRange、CloseRangeHigh、CloseRangeLow – エントリー価格範囲で制限する。
    • EnableTimeControl、StartCloseTime、StopCloseTime – 特定の時間ウィンドウ中のみ適用する。
  • デフォルト値:
    • すべてのクローズオプションが有効。
    • SpecificOrderId = 0.
    • CloseOrdersWithinRange = false.
    • CloseRangeHigh = 0.
    • CloseRangeLow = 0.
    • EnableTimeControl = false.
    • StartCloseTime = 02:00.
    • StopCloseTime = 02:30.
  • 注記:
    • この戦略は新しいポジションを開かない。
    • 境界値がゼロまたは負の場合、価格範囲フィルターは無視される。
    • CloseAllSecurities が有効な場合、ポートフォリオ全体のポジションが処理される。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that closes positions based on time-of-day and EMA conditions.
/// Opens positions during trend and closes them at specific time.
/// </summary>
public class CloseOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseOrdersStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// EMA rising -> buy
		if (emaVal > _prevEma && close > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// EMA falling -> sell
		else if (emaVal < _prevEma && close < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}