Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Close Orders

Утилита для немедленного закрытия открытых позиций и отмены отложенных заявок по заданным фильтрам. Может работать как только с выбранным инструментом, так и со всеми инструментами портфеля. Опциональные ограничения по времени и диапазону цены позволяют точно определить, какие заявки будут затронуты.

Подробности

  • Назначение: управление рисками и ручная ликвидация.
  • Работа:
    • При запуске проверяется заданное временное окно.
    • Если время подходит, стратегия закрывает позиции и отменяет заявки, соответствующие фильтрам.
    • После обработки стратегия автоматически завершает работу.
  • Фильтры:
    • CloseAllSecurities – обрабатывать все инструменты портфеля вместо одного.
    • CloseOpenLongOrders / CloseOpenShortOrders – закрывать длинные или короткие позиции.
    • ClosePendingLongOrders / ClosePendingShortOrders – отменять отложенные заявки на покупку или продажу.
    • SpecificOrderId – если значение не ноль, обрабатывать только заявки с указанным идентификатором транзакции.
    • CloseOrdersWithinRange, CloseRangeHigh, CloseRangeLow – ограничение по диапазону цены открытия.
    • EnableTimeControl, StartCloseTime, StopCloseTime – выполнять только в определённый промежуток времени.
  • Значения по умолчанию:
    • Все опции закрытия включены.
    • SpecificOrderId = 0.
    • CloseOrdersWithinRange = false.
    • CloseRangeHigh = 0.
    • CloseRangeLow = 0.
    • EnableTimeControl = false.
    • StartCloseTime = 02:00.
    • StopCloseTime = 02:30.
  • Примечания:
    • Стратегия не открывает новые позиции.
    • Фильтр по цене игнорируется, если границы равны или меньше нуля.
    • При включённом CloseAllSecurities обрабатываются позиции всех инструментов портфеля.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy that closes positions based on time-of-day and EMA conditions.
/// Opens positions during trend and closes them at specific time.
/// </summary>
public class CloseOrdersStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public CloseOrdersStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevEma = emaVal;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// EMA rising -> buy
		if (emaVal > _prevEma && close > emaVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// EMA falling -> sell
		else if (emaVal < _prevEma && close < emaVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevEma = emaVal;
	}
}