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3レベルグリッド戦略

この戦略は、最大3つのテイクプロフィットランクを持つ対称グリッドトレーディングシステムを実装します。 現在の価格の上下に固定間隔でリミット注文が配置されます。エントリー注文が約定すると、 設定可能な距離で利益を確保するために反対方向のリミット注文が発注されます。 この手法は、価格がバンド内で振動する横ばい市場に適しています。

パラメーター

  • Grid Size – グリッドレベル間の距離。
  • Levels – 現在の価格の各側のグリッドレベル数。
  • Base Take Profit – 第1ランクの基本利益距離。
  • Order Volume – 各グリッド注文のボリューム。
  • Enable Rank1 – 基本テイクプロフィットで注文を配置する。
  • Enable Rank2 – 基本プラス1グリッドサイズのテイクプロフィットで注文を配置する。
  • Enable Rank3 – 基本プラス2グリッドサイズのテイクプロフィットで注文を配置する。
  • Allow Longs – グリッドのロング側を有効にする。
  • Allow Shorts – グリッドのショート側を有効にする。
  • Candle Type – 初期参照価格を取得するために使用するローソク足のタイプ。

取引ロジック

  1. 開始時に戦略はローソク足を購読し、最初の完成したローソク足を待つ。
  2. そのローソク足の終値を使用して、設定されたレベル数でグリッドを構築する。
  3. 各レベルで、許可された側に応じて買いおよび/または売りのリミット注文を配置する。
  4. エントリー注文が約定すると、選択したランクから計算されたテイクプロフィット価格で 反対方向のリミット注文が登録される。
  5. 注文は約定するか手動でキャンセルされるまで市場に残る。

この実装は元のMQLグリッドシステムの簡略化された変換であり、 StockSharpの高レベルAPIにおけるコアメカニクスを示すことを目的としています。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-level grid strategy using EMA as center line.
/// Buys on dips below EMA at different levels, sells on rises above EMA.
/// </summary>
public class ThreeLevelGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThreeLevelGridStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for center line", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new StandardDeviation { Length = 14 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var diff = close - emaVal;

		// Buy at different grid levels below EMA
		if (diff < -1.5m * atrVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell at different grid levels above EMA
		else if (diff > 1.5m * atrVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Mean reversion exit
		else if (Position > 0 && close > emaVal + 0.5m * atrVal)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close < emaVal - 0.5m * atrVal)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}