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Estratégia de Grade de Três Níveis

Esta estratégia implementa um sistema de trading em grade simétrica com até três classificações de take-profit. Ordens limite são colocadas acima e abaixo do preço atual em intervalos fixos. Quando uma ordem de entrada é executada, uma ordem limite oposta é enviada para capturar lucro a uma distância configurável. O método é adequado para mercados laterais onde o preço oscila dentro de uma faixa.

Parâmetros

  • Grid Size – distância entre os níveis da grade.
  • Levels – número de níveis da grade em cada lado do preço atual.
  • Base Take Profit – distância de lucro base para o primeiro ranking.
  • Order Volume – volume usado para cada ordem da grade.
  • Enable Rank1 – colocar ordens com take-profit base.
  • Enable Rank2 – colocar ordens com take-profit base mais um tamanho de grade.
  • Enable Rank3 – colocar ordens com take-profit base mais dois tamanhos de grade.
  • Allow Longs – habilitar o lado comprado da grade.
  • Allow Shorts – habilitar o lado vendido da grade.
  • Candle Type – tipo de candle usado para obter o preço de referência inicial.

Lógica de Trading

  1. No início, a estratégia assina candles e aguarda o primeiro candle concluído.
  2. Usando o preço de fechamento desse candle, a grade é construída com o número configurado de níveis.
  3. Para cada nível, ordens limite de compra e/ou venda são colocadas dependendo dos lados permitidos.
  4. Quando uma ordem de entrada é executada, uma ordem limite oposta é registrada no preço de take-profit calculado com base no ranking selecionado.
  5. As ordens permanecem no mercado até serem executadas ou canceladas manualmente.

Esta implementação é uma conversão simplificada do sistema de grade MQL original e tem como objetivo destacar a mecânica central na API de alto nível do StockSharp.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Three-level grid strategy using EMA as center line.
/// Buys on dips below EMA at different levels, sells on rises above EMA.
/// </summary>
public class ThreeLevelGridStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ThreeLevelGridStrategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for center line", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new StandardDeviation { Length = 14 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, atr, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (atrVal <= 0)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var diff = close - emaVal;

		// Buy at different grid levels below EMA
		if (diff < -1.5m * atrVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell at different grid levels above EMA
		else if (diff > 1.5m * atrVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Mean reversion exit
		else if (Position > 0 && close > emaVal + 0.5m * atrVal)
		{
			SellMarket();
		}
		else if (Position < 0 && close < emaVal - 0.5m * atrVal)
		{
			BuyMarket();
		}
	}
}