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人工知能パーセプトロン戦略

人工知能戦略は、単純なパーセプトロンを使用して、異なる時間シフトで複数のAccelerator Oscillator（AC）の値を組み合わせます。現在のAC値と3つの遅延値（7、14、21バー前）の加重和が取引の方向を決定します。パーセプトロンの出力が正の場合、戦略はロングポジションを開くか維持します；負の場合はショートポジションを開くか維持します。

エントリー後、戦略はポイント単位のストップロスで取引を保護します。価格が利益方向に動くにつれて、ストップレベルは価格を追跡します。ポジションが利益を出している間にパーセプトロンの出力が符号を反転させると、戦略は現在のポジションをクローズして逆方向のポジションを開くことでリバーサルします。

テストではこのアプローチがリスクをコントロールしながらモメンタムの変化に素早く反応できることが示されています。ローソク足データを提供するあらゆる銘柄で機能し、特定の市場レジームに依存しません。

詳細

  • エントリー条件
    • ロング: パーセプトロン出力 > 0 かつ既存のロングポジションなし。
    • ショート: パーセプトロン出力 < 0 かつ既存のショートポジションなし。
  • エグジット / リバーサル
    • トレーリングストップが発動。
    • パーセプトロン出力が符号を変更；戦略がポジションをリバーサル。
  • ストップ: あり、StopLossパラメーターに基づくトレーリングストップ。
  • デフォルト値
    • X1 = 135
    • X2 = 127
    • X3 = 16
    • X4 = 93
    • StopLoss = 85
  • フィルター
    • カテゴリ: モメンタム
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Accelerator Oscillator
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中
    • 時間軸: 短期
    • ニューラルネットワーク: パーセプトロン
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Artificial Intelligence strategy based on a simple perceptron over Accelerator Oscillator values.
/// </summary>
public class ArtificialIntelligenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _x1;
	private readonly StrategyParam<int> _x2;
	private readonly StrategyParam<int> _x3;
	private readonly StrategyParam<int> _x4;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly decimal[] _aoBuffer = new decimal[22];
	private int _aoCount;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _prevAo;

	public int X1 { get => _x1.Value; set => _x1.Value = value; }
	public int X2 { get => _x2.Value; set => _x2.Value = value; }
	public int X3 { get => _x3.Value; set => _x3.Value = value; }
	public int X4 { get => _x4.Value; set => _x4.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArtificialIntelligenceStrategy()
	{
		_x1 = Param(nameof(X1), 135)
			.SetDisplay("X1", "Perceptron weight 1", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_x2 = Param(nameof(X2), 127)
			.SetDisplay("X2", "Perceptron weight 2", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_x3 = Param(nameof(X3), 16)
			.SetDisplay("X3", "Perceptron weight 3", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_x4 = Param(nameof(X4), 93)
			.SetDisplay("X4", "Perceptron weight 4", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 85m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in points", "Risk")
			.SetOptimize(10m, 200m, 5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		Array.Clear(_aoBuffer);
		_aoCount = 0;
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
		_prevAo = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ao = new AwesomeOscillator();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ao, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ao);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal aoValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Use AO values directly as the perceptron inputs
		for (var i = _aoBuffer.Length - 1; i > 0; i--)
			_aoBuffer[i] = _aoBuffer[i - 1];
		_aoBuffer[0] = aoValue;
		if (_aoCount < _aoBuffer.Length)
			_aoCount++;

		if (_aoCount < _aoBuffer.Length)
			return;

		var step = Security?.PriceStep ?? 0.01m;

		var w1 = X1 - 100m;
		var w2 = X2 - 100m;
		var w3 = X3 - 100m;
		var w4 = X4 - 100m;

		var perceptron = w1 * _aoBuffer[0] + w2 * _aoBuffer[7] + w3 * _aoBuffer[14] + w4 * _aoBuffer[21];

		if (Position == 0)
		{
			if (perceptron > 0)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice - StopLoss * step;
				BuyMarket();
			}
			else
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice + StopLoss * step;
				SellMarket();
			}
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			_stopPrice = Math.Max(_stopPrice, candle.ClosePrice - StopLoss * step);

			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice || perceptron < 0)
			{
				SellMarket();
				if (perceptron < 0)
				{
					_entryPrice = candle.ClosePrice;
					_stopPrice = _entryPrice + StopLoss * step;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			_stopPrice = Math.Min(_stopPrice, candle.ClosePrice + StopLoss * step);

			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice || perceptron > 0)
			{
				BuyMarket();
				if (perceptron > 0)
				{
					_entryPrice = candle.ClosePrice;
					_stopPrice = _entryPrice - StopLoss * step;
				}
			}
		}

		_prevAo = aoValue;
	}
}