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Estrategia de Inteligencia Artificial con Perceptrón

La estrategia de Inteligencia Artificial utiliza un perceptrón simple para combinar múltiples lecturas del Oscillador Acelerador (AC) en diferentes desplazamientos temporales. La suma ponderada del valor actual de AC y tres valores rezagados (7, 14, 21 barras atrás) determina la dirección de la operación. Cuando la salida del perceptrón es positiva, la estrategia abre o mantiene una posición larga; cuando es negativa, abre o mantiene una posición corta.

Después de una entrada, la estrategia protege la operación con un stop-loss expresado en puntos. A medida que el precio se mueve en la dirección rentable, el nivel de stop sigue al precio. Si la salida del perceptrón cambia de signo mientras la posición es rentable, la estrategia revierte, cerrando la posición actual y entrando en la opuesta.

Las pruebas muestran que este enfoque puede reaccionar rápidamente a los cambios de momentum manteniendo el riesgo bajo control. Funciona en cualquier instrumento que proporcione datos de velas y no depende de regímenes de mercado específicos.

Detalles

  • Criterios de entrada
    • Largo: Salida del perceptrón > 0 y sin posición larga existente.
    • Corto: Salida del perceptrón < 0 y sin posición corta existente.
  • Salida / Reversión
    • Stop trailing activado.
    • La salida del perceptrón cambia de signo; la estrategia revierte la posición.
  • Stops: Sí, stop trailing basado en el parámetro StopLoss.
  • Valores predeterminados
    • X1 = 135
    • X2 = 127
    • X3 = 16
    • X4 = 93
    • StopLoss = 85
  • Filtros
    • Categoría: Momentum
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Accelerator Oscillator
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Medio
    • Marco temporal: Corto plazo
    • Redes neuronales: Perceptrón
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Artificial Intelligence strategy based on a simple perceptron over Accelerator Oscillator values.
/// </summary>
public class ArtificialIntelligenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _x1;
	private readonly StrategyParam<int> _x2;
	private readonly StrategyParam<int> _x3;
	private readonly StrategyParam<int> _x4;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLoss;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly decimal[] _aoBuffer = new decimal[22];
	private int _aoCount;
	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _prevAo;

	public int X1 { get => _x1.Value; set => _x1.Value = value; }
	public int X2 { get => _x2.Value; set => _x2.Value = value; }
	public int X3 { get => _x3.Value; set => _x3.Value = value; }
	public int X4 { get => _x4.Value; set => _x4.Value = value; }
	public decimal StopLoss { get => _stopLoss.Value; set => _stopLoss.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ArtificialIntelligenceStrategy()
	{
		_x1 = Param(nameof(X1), 135)
			.SetDisplay("X1", "Perceptron weight 1", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_x2 = Param(nameof(X2), 127)
			.SetDisplay("X2", "Perceptron weight 2", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_x3 = Param(nameof(X3), 16)
			.SetDisplay("X3", "Perceptron weight 3", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_x4 = Param(nameof(X4), 93)
			.SetDisplay("X4", "Perceptron weight 4", "Perceptron")
			.SetOptimize(0, 200, 5);

		_stopLoss = Param(nameof(StopLoss), 85m)
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop loss distance in points", "Risk")
			.SetOptimize(10m, 200m, 5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		Array.Clear(_aoBuffer);
		_aoCount = 0;
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
		_prevAo = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ao = new AwesomeOscillator();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ao, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ao);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal aoValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Use AO values directly as the perceptron inputs
		for (var i = _aoBuffer.Length - 1; i > 0; i--)
			_aoBuffer[i] = _aoBuffer[i - 1];
		_aoBuffer[0] = aoValue;
		if (_aoCount < _aoBuffer.Length)
			_aoCount++;

		if (_aoCount < _aoBuffer.Length)
			return;

		var step = Security?.PriceStep ?? 0.01m;

		var w1 = X1 - 100m;
		var w2 = X2 - 100m;
		var w3 = X3 - 100m;
		var w4 = X4 - 100m;

		var perceptron = w1 * _aoBuffer[0] + w2 * _aoBuffer[7] + w3 * _aoBuffer[14] + w4 * _aoBuffer[21];

		if (Position == 0)
		{
			if (perceptron > 0)
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice - StopLoss * step;
				BuyMarket();
			}
			else
			{
				_entryPrice = candle.ClosePrice;
				_stopPrice = _entryPrice + StopLoss * step;
				SellMarket();
			}
			return;
		}

		if (Position > 0)
		{
			_stopPrice = Math.Max(_stopPrice, candle.ClosePrice - StopLoss * step);

			if (candle.ClosePrice <= _stopPrice || perceptron < 0)
			{
				SellMarket();
				if (perceptron < 0)
				{
					_entryPrice = candle.ClosePrice;
					_stopPrice = _entryPrice + StopLoss * step;
				}
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			_stopPrice = Math.Min(_stopPrice, candle.ClosePrice + StopLoss * step);

			if (candle.ClosePrice >= _stopPrice || perceptron > 0)
			{
				BuyMarket();
				if (perceptron > 0)
				{
					_entryPrice = candle.ClosePrice;
					_stopPrice = _entryPrice - StopLoss * step;
				}
			}
		}

		_prevAo = aoValue;
	}
}