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Fxscalper戦略

MQL4 エキスパート「fxscalper」から翻訳されたボリンジャーバンドブレイクアウトスキャルピング戦略。 戦略はローソク足データとボリンジャーバンドを購読します。終値が上部バンドを上回ったときロングポジションを開き、終値が下部バンドを下回ったときショートポジションを開きます。ポジションはストップロスとテイクプロフィットレベルによって保護されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: Close > Upper Band
    • ショート: Close < Lower Band
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: 逆シグナルまたは保護ストップ
  • ストップ: ストップロスとテイクプロフィット
  • デフォルト値:
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2
    • StopLoss = 200m
    • TakeProfit = 150m
  • フィルター:
    • カテゴリ: Bollinger Bands
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Bollinger Bands
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Band breakout scalping strategy.
/// </summary>
public class FxscalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerDeviation;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;

	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerDeviation { get => _bollingerDeviation.Value; set => _bollingerDeviation.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FxscalperStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands length", "Indicators");

		_bollingerDeviation = Param(nameof(BollingerDeviation), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bollinger = new BollingerBands { Length = BollingerPeriod, Width = BollingerDeviation };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(bollinger, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bollinger);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		if (bb.UpBand is not decimal upper ||
			bb.LowBand is not decimal lower ||
			bb.MovingAverage is not decimal middle)
			return;

		if (candle.ClosePrice > upper && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}
		else if (candle.ClosePrice < lower && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_entryPrice = candle.ClosePrice;
		}

		// Mean reversion exit: close when price returns to middle band
		if (Position > 0 && candle.ClosePrice <= middle)
			SellMarket();
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice >= middle)
			BuyMarket();
	}
}