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Sea Dragon 2 戦略

Sea Dragon 2 は、両方向でポジションを開き、価格がユーザー定義のステップだけ動いたときに新しい注文を追加するヘッジグリッド戦略です。注文サイズは事前定義されたシーケンスに従い、テイクプロフィットレベルはロングとショートのエクスポージャーのバランスに応じて調整されます。

詳細

  • 初期注文: 開始時に同じボリュームで買い注文と売り注文の両方を開きます。
  • 注文追加: 最後の注文価格からStepポイント市場が動いた場合、新しい注文ペアが追加されます。エクスポージャーが多い側がシーケンスに従って大きな注文を受け取ります。
  • ボリュームシーケンス: 1,1,2,3,6,9,14,22,33,48,82,111,122,164,185、Volume Scaleでスケーリングされます。
  • テイクプロフィット:
    • ロングとショートのカウントが等しい場合、各側はTake Profitを使用します。
    • 一方が優勢な場合、その側はAlt Take Profitを使用し、もう一方はTake Profitを維持します。
  • ストップロス: 各側には平均価格からMax Stopポイント離れたところにストップが設定されます。
  • データソース: 戦略はCandle Typeタイプの完成したローソク足で動作します。
  • ロング/ショート: 両方、ヘッジあり。
  • エグジット: 価格がテイクプロフィットまたはストップレベルに達するとポジションをクローズします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Grid-based mean reversion strategy inspired by Sea Dragon hedging approach.
/// Buys at grid levels below entry, sells at grid levels above, with EMA trend filter.
/// </summary>
public class SeaDragon2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<decimal> _gridPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _lastGridPrice;

	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public decimal GridPercent { get => _gridPercent.Value; set => _gridPercent.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SeaDragon2Strategy()
	{
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Length", "EMA period for trend", "General");

		_gridPercent = Param(nameof(GridPercent), 0.5m)
			.SetDisplay("Grid %", "Grid spacing as price percent", "Trading");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle Type", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_lastGridPrice = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var price = candle.ClosePrice;
		var gridStep = price * GridPercent / 100m;

		if (Position == 0)
		{
			// Enter based on EMA direction
			if (price > emaValue)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = price;
				_lastGridPrice = price;
			}
			else if (price < emaValue)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = price;
				_lastGridPrice = price;
			}
			return;
		}

		if (_lastGridPrice == 0)
			_lastGridPrice = price;

		// Grid logic: add to position or take profit
		if (Position > 0)
		{
			// Take profit if price moves up by grid step from entry
			if (price >= _entryPrice + gridStep * 2)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_lastGridPrice = 0;
			}
			// Stop loss if too far below
			else if (price <= _entryPrice - gridStep * 4)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_lastGridPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (price <= _entryPrice - gridStep * 2)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_lastGridPrice = 0;
			}
			else if (price >= _entryPrice + gridStep * 4)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_lastGridPrice = 0;
			}
		}
	}
}