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始値レンジ・ブレイクアウト戦略

この戦略は始値レンジを定義し、その上下のブレイクアウトを取引します。始値レンジ窓が閉じた後、レンジ幅が終値の一定割合を超えた場合、レンジの境界にストップ注文を準備します。ポジションにはレンジサイズに基づいたストップロスと利益目標を使用します。オプションで1日1取引のみに制限でき、損失取引は反転させることができます。すべてのポジションはセッション終了時にクローズされます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 価格が始値レンジの高値を上抜け。
    • ショート: 価格が始値レンジの安値を下抜け。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • レンジに基づくストップロスまたは利益目標。
    • 日中フラット（デイエンド）。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • 始値レンジ = 09:30–10:15.
    • 日終了 = 15:45.
    • MinRangePercent = 0.35.
    • RewardRisk = 1.1.
    • Retrace = 0.5.
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: 価格
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中程度
    • 時間軸: イントラデイ
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OpeningRangeBreakout2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _orHigh;
	private decimal _orLow;
	private bool _tradeTakenToday;
	private bool _wasInOr;
	private DateTime _currentDay;
	private bool _orEstablished;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OpeningRangeBreakout2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_orHigh = 0;
		_orLow = 0;
		_tradeTakenToday = false;
		_wasInOr = false;
		_currentDay = default;
		_orEstablished = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_orHigh = 0;
		_orLow = 0;
		_tradeTakenToday = false;
		_wasInOr = false;
		_currentDay = default;
		_orEstablished = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (candle, smaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!sma.IsFormed)
					return;

				var day = candle.OpenTime.Date;
				if (_currentDay != day)
				{
					_currentDay = day;
					_orHigh = 0;
					_orLow = 0;
					_tradeTakenToday = false;
					_orEstablished = false;
				}

				var hour = candle.OpenTime.TimeOfDay.TotalHours;
				var inOr = hour >= 0 && hour < 1;

				if (inOr)
				{
					_orHigh = _orHigh > 0 ? Math.Max(_orHigh, candle.HighPrice) : candle.HighPrice;
					_orLow = _orLow > 0 ? Math.Min(_orLow, candle.LowPrice) : candle.LowPrice;
				}

				if (_wasInOr && !inOr && _orHigh > 0 && _orLow > 0)
				{
					var range = _orHigh - _orLow;
					if (range > 0)
						_orEstablished = true;
				}

				// Only one entry per day, no exit logic (just entry)
				if (!_tradeTakenToday && _orEstablished && !inOr)
				{
					if (candle.ClosePrice > _orHigh && candle.ClosePrice > smaVal && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						_tradeTakenToday = true;
					}
					else if (candle.ClosePrice < _orLow && candle.ClosePrice < smaVal && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						_tradeTakenToday = true;
					}
				}

				_wasInOr = inOr;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}