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Estrategia de Ruptura del Rango de Apertura

Esta estrategia define un rango de apertura y opera las rupturas por encima o por debajo de él. Tras el cierre de la ventana del rango de apertura, si la amplitud supera un porcentaje del precio de cierre, se preparan órdenes stop en los límites del rango. Las posiciones utilizan un stop loss y un objetivo de beneficio basados en el tamaño del rango. Opcionalmente solo se realiza una operación por día, y las operaciones perdedoras pueden revertirse. Todas las posiciones se cierran al final de la sesión.

Detalles

  • Criterios de entrada:
    • Largo: el precio rompe por encima del máximo del rango de apertura.
    • Corto: el precio rompe por debajo del mínimo del rango de apertura.
  • Largo/Corto: Ambos.
  • Criterios de salida:
    • Stop loss o take profit basado en el rango.
    • Cierre al final del día.
  • Stops: Sí.
  • Valores predeterminados:
    • Rango de apertura = 09:30–10:15.
    • Fin del día = 15:45.
    • MinRangePercent = 0.35.
    • RewardRisk = 1.1.
    • Retrace = 0.5.
  • Filtros:
    • Categoría: Ruptura
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Precio
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Moderado
    • Marco temporal: Intradía
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OpeningRangeBreakout2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _orHigh;
	private decimal _orLow;
	private bool _tradeTakenToday;
	private bool _wasInOr;
	private DateTime _currentDay;
	private bool _orEstablished;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OpeningRangeBreakout2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_orHigh = 0;
		_orLow = 0;
		_tradeTakenToday = false;
		_wasInOr = false;
		_currentDay = default;
		_orEstablished = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_orHigh = 0;
		_orLow = 0;
		_tradeTakenToday = false;
		_wasInOr = false;
		_currentDay = default;
		_orEstablished = false;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = 20 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, (candle, smaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!sma.IsFormed)
					return;

				var day = candle.OpenTime.Date;
				if (_currentDay != day)
				{
					_currentDay = day;
					_orHigh = 0;
					_orLow = 0;
					_tradeTakenToday = false;
					_orEstablished = false;
				}

				var hour = candle.OpenTime.TimeOfDay.TotalHours;
				var inOr = hour >= 0 && hour < 1;

				if (inOr)
				{
					_orHigh = _orHigh > 0 ? Math.Max(_orHigh, candle.HighPrice) : candle.HighPrice;
					_orLow = _orLow > 0 ? Math.Min(_orLow, candle.LowPrice) : candle.LowPrice;
				}

				if (_wasInOr && !inOr && _orHigh > 0 && _orLow > 0)
				{
					var range = _orHigh - _orLow;
					if (range > 0)
						_orEstablished = true;
				}

				// Only one entry per day, no exit logic (just entry)
				if (!_tradeTakenToday && _orEstablished && !inOr)
				{
					if (candle.ClosePrice > _orHigh && candle.ClosePrice > smaVal && Position <= 0)
					{
						BuyMarket();
						_tradeTakenToday = true;
					}
					else if (candle.ClosePrice < _orLow && candle.ClosePrice < smaVal && Position >= 0)
					{
						SellMarket();
						_tradeTakenToday = true;
					}
				}

				_wasInOr = inOr;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}