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移動平均戦略

選択した価格タイプの短期移動平均が長期移動平均を上抜けたときにロングポジションを建てます。短期平均が長期平均を再び下抜けたときにポジションを決済します。

詳細

  • エントリー条件: 短期MAが長期MAを上抜け。
  • エグジット条件: 短期MAが長期MAを下抜け。
  • インジケーター: SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA。
  • 価格ソース: Close, High, Open, Low, Typical, Center。
  • ストップ: なし。
  • デフォルト値:
    • MaType = EMA
    • ShortLength = 1
    • LongLength = 20
    • PriceType = Typical
    • CandleType = 1 minute
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: 移動平均
    • ストップ: なし
    • 複雑さ: シンプル
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy.
/// </summary>
public class MovingAverageStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortLength;
	private readonly StrategyParam<int> _longLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _initialized;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar = -1000000;

	public int ShortLength { get => _shortLength.Value; set => _shortLength.Value = value; }
	public int LongLength { get => _longLength.Value; set => _longLength.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MovingAverageStrategy()
	{
		_shortLength = Param(nameof(ShortLength), 6).SetGreaterThanZero();
		_longLength = Param(nameof(LongLength), 21).SetGreaterThanZero();
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_initialized = false;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -1000000;

		var fastMa = new EMA { Length = ShortLength };
		var slowMa = new EMA { Length = LongLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		if (!_initialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var canTrade = _barIndex - _lastTradeBar >= CooldownBars;

		if (canTrade && _prevFast < _prevSlow && fast >= slow && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (canTrade && _prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_initialized = false;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -1000000;
	}
}