Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия скользящей средней

Стратегия открывает длинную позицию, когда короткая скользящая средняя пересекает сверху длинную скользящую среднюю выбранного типа цены. Позиция закрывается, когда короткая средняя пересекает длинную сверху вниз.

Детали

  • Вход: короткая средняя пересекает длинную снизу вверх.
  • Выход: короткая средняя пересекает длинную сверху вниз.
  • Индикаторы: SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA.
  • Тип цены: Close, High, Open, Low, Typical, Center.
  • Стопы: нет.
  • Значения по умолчанию:
    • MaType = EMA
    • ShortLength = 1
    • LongLength = 20
    • PriceType = Typical
    • CandleType = 1 minute
  • Фильтры:
    • Категория: Trend following
    • Направление: Long only
    • Индикаторы: Moving average
    • Стопы: Нет
    • Сложность: Простая
    • Уровень риска: Средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Moving average crossover strategy.
/// </summary>
public class MovingAverageStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _shortLength;
	private readonly StrategyParam<int> _longLength;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _initialized;
	private int _barIndex;
	private int _lastTradeBar = -1000000;

	public int ShortLength { get => _shortLength.Value; set => _shortLength.Value = value; }
	public int LongLength { get => _longLength.Value; set => _longLength.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MovingAverageStrategy()
	{
		_shortLength = Param(nameof(ShortLength), 6).SetGreaterThanZero();
		_longLength = Param(nameof(LongLength), 21).SetGreaterThanZero();
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 50).SetGreaterThanZero();
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_initialized = false;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -1000000;

		var fastMa = new EMA { Length = ShortLength };
		var slowMa = new EMA { Length = LongLength };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastMa, slowMa, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;

		if (!_initialized)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_initialized = true;
			return;
		}

		var canTrade = _barIndex - _lastTradeBar >= CooldownBars;

		if (canTrade && _prevFast < _prevSlow && fast >= slow && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}
		else if (canTrade && _prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position > 0)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeBar = _barIndex;
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_initialized = false;
		_barIndex = 0;
		_lastTradeBar = -1000000;
	}
}