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Max Pain戦略

この戦略は、出来高と価格変動の両方が設定可能な閾値を超え、かつVIX指数が指定レベルを下回っているときにロングポジションを建てます。エントリー時にボラティリティベースのストップロスが設定され、固定期間後にポジションがクローズされます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 出来高が平均出来高 × VolumeMultiplier を超え、かつ価格変化が前回終値 × PriceChangeMultiplier を超え、VIXが VixThreshold を下回っている。
  • ロング/ショート: ロングのみ。
  • エグジット条件:
    • エントリー価格から StopLossMultiplier × ボラティリティ下のストップロス。
    • HoldPeriods バー後にポジションをクローズ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • LookbackPeriod = 70.
    • VolumeMultiplier = 1.
    • PriceChangeMultiplier = 0.029.
    • StopLossMultiplier = 2.4.
    • VixThreshold = 44.
    • HoldPeriods = 8.
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame().
    • VixCandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame().
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: ロングのみ
    • インジケーター: 出来高、価格アクション、ボラティリティ
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaxPainStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _holdPeriods;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private int _barIndex;
	private int? _entryBar;
	private readonly List<decimal> _volumes = new();
	private decimal _prevClose;

	public int LookbackPeriod { get => _lookbackPeriod.Value; set => _lookbackPeriod.Value = value; }
	public int HoldPeriods { get => _holdPeriods.Value; set => _holdPeriods.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MaxPainStrategy()
	{
		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20);
		_holdPeriods = Param(nameof(HoldPeriods), 8);
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_barIndex = 0;
		_entryBar = null;
		_prevClose = 0m;
		_volumes.Clear();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		StartProtection(null, null);

		_barIndex = 0;
		_entryBar = null;
		_prevClose = 0;
		_volumes.Clear();

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_barIndex++;
		_volumes.Add(candle.TotalVolume);
		if (_volumes.Count > LookbackPeriod)
			_volumes.RemoveAt(0);

		if (_volumes.Count < LookbackPeriod || _prevClose == 0)
		{
			_prevClose = candle.ClosePrice;
			return;
		}

		var avgVolume = _volumes.Average();
		var priceChange = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevClose);

		// Volume spike with significant price move
		var painZone = candle.TotalVolume > avgVolume * 1.2m && priceChange > _prevClose * 0.003m;

		if (painZone && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_entryBar = _barIndex;
		}

		if (Position > 0 && _entryBar.HasValue && _barIndex >= _entryBar.Value + HoldPeriods)
		{
			SellMarket();
			_entryBar = null;
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
	}
}