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EMAトレンド・Heikin Ashiエントリー戦略

上位時間軸のEMAトレンドフィルターと組み合わせて、Heikin Ashiローソク足にボリンジャーバンドを使用する戦略。上位時間軸の短期EMAが長期EMAを上回っている状態で、下バンドに触れる弱気なHeikin Ashiローソク足が連続した後にバンドの上で強気なローソク足が形成されると買い。逆の条件で売り。

エントリー後はリスクと同等の最初の目標を達成し、前のローソク足の極値を使用してトレーリングストップを適用します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 少なくとも2本の弱気HA足が下バンドに触れ、その後上バンドより上で強気の足が確認でき、上位時間軸の短期EMAが長期EMAを上回る
    • ショート: 少なくとも2本の強気HA足が上バンドに触れ、その後下バンドより下で弱気の足が確認でき、上位時間軸の短期EMAが長期EMAを下回る
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件:
    • ロング: 最初の目標1R、その後前の安値でトレーリングストップ
    • ショート: 最初の目標1R、その後前の高値でトレーリングストップ
  • ストップ: 前のローソク足の安値/高値
  • デフォルト値:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2m
    • FastEmaPeriod = 9
    • SlowEmaPeriod = 21
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • HigherTimeframe = TimeSpan.FromMinutes(180).TimeFrame()
  • フィルター:
    • カテゴリ: パターン
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Bollinger Bands, Heikin Ashi, EMA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: 中期
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EmaTrendHeikinAshiEntryStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaTrendHeikinAshiEntryStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}