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Estratégia de Tendência EMA com Entrada Heikin Ashi

Estratégia que usa Bandas de Bollinger em candles Heikin Ashi com um filtro de tendência EMA de período superior. Compra após candles Heikin Ashi baixistas consecutivos tocando a banda inferior seguidos de um candle altista acima quando a EMA rápida do período superior está acima da EMA lenta. Vende ao contrário.

Após entrar, um primeiro alvo igual ao risco é atingido e o stop é ajustado usando os extremos do candle anterior.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: pelo menos dois candles HA baixistas tocando a banda inferior, depois altista acima com EMA rápida do período superior acima da EMA lenta
    • Vendido: pelo menos dois candles HA altistas tocando a banda superior, depois baixista abaixo com EMA rápida do período superior abaixo da EMA lenta
  • Comprado/Vendido: Ambos
  • Critérios de saída:
    • Comprado: primeiro alvo em 1R, depois trailing stop nas mínimas anteriores
    • Vendido: primeiro alvo em 1R, depois trailing stop nas máximas anteriores
  • Stops: Mínima/máxima do candle anterior
  • Valores padrão:
    • BollingerPeriod = 20
    • BollingerDeviation = 2m
    • FastEmaPeriod = 9
    • SlowEmaPeriod = 21
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
    • HigherTimeframe = TimeSpan.FromMinutes(180).TimeFrame()
  • Filtros:
    • Categoria: Padrão
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Bollinger Bands, Heikin Ashi, EMA
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Médio prazo
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Não
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EmaTrendHeikinAshiEntryStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private decimal _prevFastEma;
	private decimal _prevSlowEma;

	public int FastEmaPeriod { get => _fastEmaPeriod.Value; set => _fastEmaPeriod.Value = value; }
	public int SlowEmaPeriod { get => _slowEmaPeriod.Value; set => _slowEmaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EmaTrendHeikinAshiEntryStrategy()
	{
		_fastEmaPeriod = Param(nameof(FastEmaPeriod), 120)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowEmaPeriod = Param(nameof(SlowEmaPeriod), 450)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFastEma = 0m;
		_prevSlowEma = 0m;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastEmaValue, decimal slowEmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFastEma == 0m || _prevSlowEma == 0m)
		{
			_prevFastEma = fastEmaValue;
			_prevSlowEma = slowEmaValue;
			return;
		}
		if (_prevFastEma <= _prevSlowEma && fastEmaValue > slowEmaValue && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (_prevFastEma >= _prevSlowEma && fastEmaValue < slowEmaValue && Position >= 0)
			SellMarket();
		_prevFastEma = fastEmaValue;
		_prevSlowEma = slowEmaValue;
	}
}