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Williams %Rブレイクアウト戦略

この戦略はWilliams %Rを歴史的平均と比較して観察することでモメンタムの爆発を探します。オシレーターが典型的な読み取り値をはるかに超えると、強い動きの始まりを示す可能性があります。

テストでは平均年間リターンが約91%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

%Rが平均値にMultiplier倍の推定標準偏差を足した値を上回ったときにロングポジションを開きます。%Rが平均値から同じ乗数を引いた値を下回ったときにショートポジションを取ります。%Rが平均値に向かって戻るか、ストップロスに達したら取引を決済します。

このアプローチは新興トレンドへの早期参加を望むブレイクアウトトレーダー向けです。ポジションリスクはエントリー価格に基づくパーセンテージストップで管理されます。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: %R > Avg + Multiplier * StdDev
    • ショート: %R < Avg - Multiplier * StdDev
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: %R < Avg のときに決済
    • ショート: %R > Avg のときに決済
  • ストップ: あり、パーセントストップロス。
  • デフォルト値:
    • WilliamsRPeriod = 14
    • AvgPeriod = 20
    • Multiplier = 2
    • StopLossPercent = 2
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) AvgとStdDevは現在値を含む直近AvgPeriod個の%Rの平均と標準偏差です。 ストップはエントリー価格の固定StopLossPercentで、ローソク足の間も監視されます。0で無効になります。 保有ポジションと逆方向のエントリーシグナルはドテンになります。
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Williams %R
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Williams R Breakout strategy.
/// The bands lie Multiplier standard deviations around the average of the last AvgPeriod %R values, the current one included.
/// %R above the upper band goes long and %R below the lower band goes short,
/// reversing an opposite position. A long closes once %R is back below its average and a short once it is back above it, and a percent stop limits the loss.
/// </summary>
public class WilliamsRBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _williamsRPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _avgPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossPercent;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private readonly Queue<decimal> _values = [];

	/// <summary>
	/// Period of Williams %R.
	/// </summary>
	public int WilliamsRPeriod
	{
		get => _williamsRPeriod.Value;
		set => _williamsRPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Values of %R the average and the standard deviation span.
	/// </summary>
	public int AvgPeriod
	{
		get => _avgPeriod.Value;
		set => _avgPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviations between the average and a band.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop loss percentage from entry price.
	/// </summary>
	public decimal StopLossPercent
	{
		get => _stopLossPercent.Value;
		set => _stopLossPercent.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public WilliamsRBreakoutStrategy()
	{
		_williamsRPeriod = Param(nameof(WilliamsRPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Williams %R Period", "Period of Williams %R", "Indicators");

		_avgPeriod = Param(nameof(AvgPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Values of %R the average and the standard deviation span", "Indicators");

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Multiplier", "Standard deviations between the average and a band", "Indicators");

		_stopLossPercent = Param(nameof(StopLossPercent), 2m)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss %", "Stop loss percentage from entry price", "Risk");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_values.Clear();
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_values.Clear();

		var williams = new WilliamsR { Length = WilliamsRPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(williams, ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(new Unit(), new Unit(StopLossPercent, UnitTypes.Percent), useMarketOrders: true, isLocalStop: true);

		// The stop has to see prices between candles, not only at their close.
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);

			var oscillators = CreateChartArea();
			if (oscillators != null)
			{
				DrawIndicator(oscillators, williams);
			}
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// The high-level handler activates native protection before this callback, also between signal bars.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue williamsValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!williamsValue.IsFormed)
			return;

		var value = williamsValue.GetValue<decimal>();

		_values.Enqueue(value);

		if (_values.Count > AvgPeriod)
			_values.Dequeue();

		if (_values.Count < AvgPeriod)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var mean = _values.Average();
		var deviation = (decimal)Math.Sqrt((double)_values.Average(v => (v - mean) * (v - mean)));
		var upper = mean + Multiplier * deviation;
		var lower = mean - Multiplier * deviation;

		if (value > upper && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (value < lower && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (Position > 0 && value < mean)
			SellMarket(Position);
		else if (Position < 0 && value > mean)
			BuyMarket(-Position);
	}
}