日本語 JA
GitHub で見る

RSIブレイクアウト戦略

RSIブレイクアウト戦略は、Relative Strength Index（RSI）が典型的な範囲を超えたときのモメンタムの爆発を探します。RSIの移動平均からの乖離を測定することで、このシステムは新しいトレンドが始まった瞬間を捉えることを目指します。

テストでは平均年間リターンが約88%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

RSIが平均値にMultiplier倍の標準偏差を足した値を超えてクローズしたときにロングポジションを開きます。RSIが平均値からその乗数を引いた値を下回ったときにショートポジションを取ります。RSIが平均値に向かって戻ったらポジションを決済します。

モメンタムトレーダーは、定義されたエグジットレベルを維持しながら初期のブレイクアウトを識別するためにこのアプローチが有益だと感じるかもしれません。ストップロスのパーセンテージが突然の反転から保護します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
    • ショート: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: RSI < Avg のときに決済
    • ショート: RSI > Avg のときに決済
  • ストップ: あり、パーセントストップロス。
  • デフォルト値:
    • RsiPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ブレイクアウト
    • 方向: 両方
    • インジケーター: RSI
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Breakout Strategy (247).
/// Enter when RSI breaks out above/below its average by a certain multiple of standard deviation.
/// Exit when RSI returns to its average.
/// </summary>
public class RsiBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private SimpleMovingAverage _rsiAverage;
	private StandardDeviation _rsiStdDev;
	
	private decimal _prevRsiValue;
	private decimal _currentRsiValue;
	private decimal _currentRsiAvg;
	private decimal _currentRsiStdDev;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for RSI average calculation.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="RsiBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public RsiBreakoutStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Period for RSI average calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Multiplier", "Standard deviation multiplier for entry", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsiValue = default;
		_currentRsiValue = default;
		_currentRsiAvg = default;
		_currentRsiStdDev = default;
	}


	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_rsiAverage = new SMA { Length = AveragePeriod };
		_rsiStdDev = new StandardDeviation { Length = AveragePeriod };

		// Create candle subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Bind RSI to candles
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessRsi)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawIndicator(area, _rsiAverage);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessRsi(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Store previous and current RSI value
		_prevRsiValue = _currentRsiValue;
		_currentRsiValue = rsiValue;

		// Process RSI through average and standard deviation indicators
		var avgValue = _rsiAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsiAverage, rsiValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var stdDevValue = _rsiStdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsiStdDev, rsiValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		
		_currentRsiAvg = avgValue.ToDecimal();
		_currentRsiStdDev = stdDevValue.ToDecimal();
		
		if (!_rsiAverage.IsFormed || !_rsiStdDev.IsFormed)
			return;

		// Calculate bands
		var upperBand = _currentRsiAvg + Multiplier * _currentRsiStdDev;
		var lowerBand = _currentRsiAvg - Multiplier * _currentRsiStdDev;

		LogInfo($"RSI: {_currentRsiValue}, RSI Avg: {_currentRsiAvg}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic - BREAKOUT
		if (Position == 0)
		{
			if (_currentRsiValue > upperBand)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_currentRsiValue < lowerBand)
			{
				SellMarket();
			}
		}
	}
}