Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия прорыва RSI

Стратегия RSI Breakout ищет всплески импульса, когда индекс относительной силы выходит за пределы своего обычного диапазона. Измеряя отклонение RSI от скользящей средней, система стремится поймать зарождающиеся тренды.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 88%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Длинная позиция открывается, когда RSI закрывается выше среднего плюс Multiplier, умноженный на стандартное отклонение. Короткая позиция открывается, когда RSI падает ниже среднего минус тот же множитель. Позиции закрываются, когда RSI пересекает свою среднюю обратно.

Такой подход может быть полезен для трейдеров импульсных стратегий, позволяя выявлять ранние прорывы при наличии четких уровней выхода. Процентный стоп‑лосс защищает от резких разворотов.

Подробности

  • Условия входа:
    • Лонг: RSI > Avg + Multiplier * StdDev
    • Шорт: RSI < Avg - Multiplier * StdDev
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода:
    • Лонг: выход при RSI < Avg
    • Шорт: выход при RSI > Avg
  • Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
  • Значения по умолчанию:
    • RsiPeriod = 14
    • AveragePeriod = 20
    • Multiplier = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Фильтры:
    • Категория: Breakout
    • Направление: оба
    • Индикаторы: RSI
    • Стопы: да
    • Сложность: средняя
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// RSI Breakout Strategy (247).
/// Enter when RSI breaks out above/below its average by a certain multiple of standard deviation.
/// Exit when RSI returns to its average.
/// </summary>
public class RsiBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _averagePeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _multiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private RelativeStrengthIndex _rsi;
	private SimpleMovingAverage _rsiAverage;
	private StandardDeviation _rsiStdDev;
	
	private decimal _prevRsiValue;
	private decimal _currentRsiValue;
	private decimal _currentRsiAvg;
	private decimal _currentRsiStdDev;

	/// <summary>
	/// RSI period.
	/// </summary>
	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period for RSI average calculation.
	/// </summary>
	public int AveragePeriod
	{
		get => _averagePeriod.Value;
		set => _averagePeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Standard deviation multiplier for entry.
	/// </summary>
	public decimal Multiplier
	{
		get => _multiplier.Value;
		set => _multiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Type of candles to use.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="RsiBreakoutStrategy"/>.
	/// </summary>
	public RsiBreakoutStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "Period for RSI calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 20, 2);

		_averagePeriod = Param(nameof(AveragePeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Average Period", "Period for RSI average calculation", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);

		_multiplier = Param(nameof(Multiplier), 2.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("StdDev Multiplier", "Standard deviation multiplier for entry", "Strategy Parameters")
			
			.SetOptimize(1.0m, 3.0m, 0.5m);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "Strategy Parameters");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}
	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevRsiValue = default;
		_currentRsiValue = default;
		_currentRsiAvg = default;
		_currentRsiStdDev = default;
	}


	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		_rsiAverage = new SMA { Length = AveragePeriod };
		_rsiStdDev = new StandardDeviation { Length = AveragePeriod };

		// Create candle subscription
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		// Bind RSI to candles
		subscription
			.Bind(_rsi, ProcessRsi)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _rsi);
			DrawIndicator(area, _rsiAverage);
			DrawOwnTrades(area);
		}

		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(5, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessRsi(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Store previous and current RSI value
		_prevRsiValue = _currentRsiValue;
		_currentRsiValue = rsiValue;

		// Process RSI through average and standard deviation indicators
		var avgValue = _rsiAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsiAverage, rsiValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		var stdDevValue = _rsiStdDev.Process(new DecimalIndicatorValue(_rsiStdDev, rsiValue, candle.ServerTime) { IsFinal = true });
		
		_currentRsiAvg = avgValue.ToDecimal();
		_currentRsiStdDev = stdDevValue.ToDecimal();
		
		if (!_rsiAverage.IsFormed || !_rsiStdDev.IsFormed)
			return;

		// Calculate bands
		var upperBand = _currentRsiAvg + Multiplier * _currentRsiStdDev;
		var lowerBand = _currentRsiAvg - Multiplier * _currentRsiStdDev;

		LogInfo($"RSI: {_currentRsiValue}, RSI Avg: {_currentRsiAvg}, Upper: {upperBand}, Lower: {lowerBand}");

		// Entry logic - BREAKOUT
		if (Position == 0)
		{
			if (_currentRsiValue > upperBand)
			{
				BuyMarket();
			}
			else if (_currentRsiValue < lowerBand)
			{
				SellMarket();
			}
		}
	}
}