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モメンタム・ダイバージェンス戦略

モメンタム・ダイバージェンス戦略は、モメンタムの読みを価格方向と比較して、反転の早期兆候を発見します。ダイバージェンスは、価格が新しい極値を作るのにモメンタム指標が確認できない場合に発生し、勢いの弱まりを示唆します。

テストによると、平均年間リターンは約106%です。株式市場で最も高いパフォーマンスを発揮します。

価格がより低い安値を記録しながらモメンタムオシレーターがより高い安値を示す時に強気セットアップが発生します。価格がより高い高値を押し上げるがモメンタムが追随しない時に弱気セットアップが形成されます。モメンタムがゼロに戻るか、ダイバージェンスが無効になるとポジションが決済されます。

このアプローチは、トレンドを追うのではなく転換点を予測しようとするトレーダーにアピールします。ダイバージェンスシグナルに反してマーケットが動き続ける場合のリスクを管理するためにストップを使用します。

詳細

  • エントリー条件:
    • ロング: 価格がより低い安値を作る && Momentumがより高い安値を示す
    • ショート: 価格がより高い高値を作る && Momentumがより低い高値を示す
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件:
    • ロング: モメンタムがゼロを下抜けた時に決済
    • ショート: モメンタムがゼロを上抜けた時に決済
  • ストップ: あり、固定ストップロス。
  • デフォルト値:
    • MomentumPeriod = 14
    • MaPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: リバーサル
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Momentum
    • ストップ: あり
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Momentum Divergence strategy.
/// Trades based on divergence between price and momentum.
/// </summary>
public class MomentumDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	
	private Momentum _momentum;
	private SimpleMovingAverage _sma;
	
	private decimal _prevPrice;
	private decimal _prevMomentum;
	private decimal _currentPrice;
	private decimal _currentMomentum;

	/// <summary>
	/// Momentum indicator period.
	/// </summary>
	public int MomentumPeriod
	{
		get => _momentumPeriodParam.Value;
		set => _momentumPeriodParam.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriodParam.Value;
		set => _maPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MomentumDivergenceStrategy()
	{
		_momentumPeriodParam = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Period for Momentum indicator", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);
			
		_maPeriodParam = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevPrice = 0;
		_prevMomentum = 0;
		_currentPrice = 0;
		_currentMomentum = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		_sma = new SMA { Length = MaPeriod };
		
		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_momentum, _sma, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _momentum);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent) // 2% stop loss
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momentumValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
			
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
			
		// Store previous values before updating current ones
		_prevPrice = _currentPrice;
		_prevMomentum = _currentMomentum;
		
		// Update current values
		_currentPrice = candle.ClosePrice;
		_currentMomentum = momentumValue;
		
		// Skip first candle after indicators become formed
		if (_prevPrice == 0 || _prevMomentum == 0)
			return;
			
		// Detect bullish divergence (price makes lower low but momentum makes higher low)
		bool bullishDivergence = _currentPrice < _prevPrice && _currentMomentum > _prevMomentum;
		
		// Detect bearish divergence (price makes higher high but momentum makes lower high)
		bool bearishDivergence = _currentPrice > _prevPrice && _currentMomentum < _prevMomentum;
		
		// Trading signals
		if (bullishDivergence && Position <= 0)
		{
			// Bullish divergence - buy signal
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (bearishDivergence && Position >= 0)
		{
			// Bearish divergence - sell signal
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Exit when price crosses MA in the opposite direction
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			// Exit long position
			SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			// Exit short position
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}