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Estratégia de Divergência de Momentum

A estratégia de Divergência de Momentum compara leituras de momentum com a direção do preço para detectar sinais precoces de uma reversão. Divergências ocorrem quando o preço faz um novo extremo mas o indicador de momentum não confirma, sugerindo um enfraquecimento da força.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 106%. Funciona melhor no mercado de ações.

Uma configuração de alta ocorre quando o preço registra um mínimo mais baixo enquanto o oscilador de momentum imprime um mínimo mais alto. Uma configuração de baixa se forma quando o preço empurra para um máximo mais alto mas o momentum não segue. As posições são fechadas quando o momentum cruza de volta por zero ou a divergência é invalidada.

Esta abordagem atrai traders que buscam antecipar pontos de inflexão em vez de seguir tendências. Os stops são usados para controlar o risco caso o mercado continue a se mover contra o sinal de divergência.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Comprado: O preço faz um mínimo mais baixo && O Momentum mostra um mínimo mais alto
    • Vendido: O preço faz um máximo mais alto && O Momentum mostra um máximo mais baixo
  • Comprado/Vendido: Ambos os lados.
  • Critérios de saída:
    • Comprado: Sair quando o momentum cruza abaixo de zero
    • Vendido: Sair quando o momentum cruza acima de zero
  • Stops: Sim, stop-loss fixo.
  • Valores padrão:
    • MomentumPeriod = 14
    • MaPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoria: Reversão
    • Direção: Ambos
    • Indicadores: Momentum
    • Stops: Sim
    • Complexidade: Intermediário
    • Período: Intradiário
    • Sazonalidade: Não
    • Redes neurais: Não
    • Divergência: Sim
    • Nível de risco: Médio
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Momentum Divergence strategy.
/// Trades based on divergence between price and momentum.
/// </summary>
public class MomentumDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriodParam;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleTypeParam;
	
	private Momentum _momentum;
	private SimpleMovingAverage _sma;
	
	private decimal _prevPrice;
	private decimal _prevMomentum;
	private decimal _currentPrice;
	private decimal _currentMomentum;

	/// <summary>
	/// Momentum indicator period.
	/// </summary>
	public int MomentumPeriod
	{
		get => _momentumPeriodParam.Value;
		set => _momentumPeriodParam.Value = value;
	}
	
	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriodParam.Value;
		set => _maPeriodParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleTypeParam.Value;
		set => _candleTypeParam.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public MomentumDivergenceStrategy()
	{
		_momentumPeriodParam = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum Period", "Period for Momentum indicator", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 30, 5);
			
		_maPeriodParam = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Parameters")
			
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_candleTypeParam = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle type for strategy", "Common");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevPrice = 0;
		_prevMomentum = 0;
		_currentPrice = 0;
		_currentMomentum = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		// Create indicators
		_momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		_sma = new SMA { Length = MaPeriod };
		
		// Create subscription and bind indicators
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_momentum, _sma, ProcessCandle)
			.Start();

		// Setup chart visualization if available
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _momentum);
			DrawIndicator(area, _sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
		
		// Enable position protection
		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(0, UnitTypes.Absolute), // No take profit
			stopLoss: new Unit(2, UnitTypes.Percent) // 2% stop loss
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momentumValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
			
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;
			
		// Store previous values before updating current ones
		_prevPrice = _currentPrice;
		_prevMomentum = _currentMomentum;
		
		// Update current values
		_currentPrice = candle.ClosePrice;
		_currentMomentum = momentumValue;
		
		// Skip first candle after indicators become formed
		if (_prevPrice == 0 || _prevMomentum == 0)
			return;
			
		// Detect bullish divergence (price makes lower low but momentum makes higher low)
		bool bullishDivergence = _currentPrice < _prevPrice && _currentMomentum > _prevMomentum;
		
		// Detect bearish divergence (price makes higher high but momentum makes lower high)
		bool bearishDivergence = _currentPrice > _prevPrice && _currentMomentum < _prevMomentum;
		
		// Trading signals
		if (bullishDivergence && Position <= 0)
		{
			// Bullish divergence - buy signal
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		else if (bearishDivergence && Position >= 0)
		{
			// Bearish divergence - sell signal
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		}
		// Exit when price crosses MA in the opposite direction
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < smaValue)
		{
			// Exit long position
			SellMarket(Position);
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > smaValue)
		{
			// Exit short position
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}