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オーバーナイトギャップ戦略

オーバーナイトギャップは、ニュースやアフターアワーの動きにより、価格が前日終値から大きくギャップして寄り付いたときに機能します。 大きなギャップはトレーダーが動きを消化する過程で、しばしば部分的に埋め戻されます。

テストでは年平均リターンが約124%であることが示されています。外国為替市場で最も効果的です。

この戦略は過大なギャップに逆張りし、寄り付き直後に逆方向にエントリーして、セッション終了前に決済します。

動きが継続した場合のリスク管理のため、ストップはギャップの極値から一定割合を超えた水準に設定します。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: Gap
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Gap
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of Overnight Gap trading strategy.
/// Trades on gaps between current open and previous close, using MA trend filter.
/// </summary>
public class OvernightGapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private decimal _prevClose;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="OvernightGapStrategy"/>.
	/// </summary>
	public OvernightGapStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 30)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_prevClose = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Calculate gap
		var gap = open - _prevClose;

		// Gap up + above MA = Buy
		if (gap > 0 && open > maValue && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Gap down + below MA = Sell short
		else if (gap < 0 && open < maValue && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit: gap fill or MA cross
		if (Position > 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && close > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevClose = close;
	}
}