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Estrategia de Brecha Nocturna

La Brecha Nocturna opera en la apertura cuando el precio presenta un gap significativo respecto al cierre anterior debido a noticias o actividad fuera de horario. Los grandes gaps suelen retraerse parcialmente a medida que los operadores digieren el movimiento.

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente el 124%. Funciona mejor en el mercado de forex.

La estrategia va en contra de los gaps excesivos, entrando en dirección opuesta poco después de la apertura y cerrando antes de que termine la sesión.

Los stops se basan en un porcentaje más allá de los extremos del gap para gestionar el riesgo si el movimiento continúa.

Detalles

  • Criterios de entrada: señal de indicador
  • Largo/Corto: Ambos
  • Criterios de salida: stop-loss o señal opuesta
  • Stops: Sí, basado en porcentaje
  • Valores predeterminados:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • Filtros:
    • Categoría: Gap
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: Gap
    • Stops: Sí
    • Complejidad: Intermedio
    • Marco temporal: Intradía
    • Estacionalidad: No
    • Redes neuronales: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Implementation of Overnight Gap trading strategy.
/// Trades on gaps between current open and previous close, using MA trend filter.
/// </summary>
public class OvernightGapStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private SimpleMovingAverage _ma;

	private decimal _prevClose;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Moving average period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="OvernightGapStrategy"/>.
	/// </summary>
	public OvernightGapStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Strategy");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles for strategy", "Strategy");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 30)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars between trades", "General")
			.SetRange(5, 500);
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_ma = default;
		_prevClose = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var open = candle.OpenPrice;

		if (_prevClose == 0)
		{
			_prevClose = close;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevClose = close;
			return;
		}

		// Calculate gap
		var gap = open - _prevClose;

		// Gap up + above MA = Buy
		if (gap > 0 && open > maValue && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		// Gap down + below MA = Sell short
		else if (gap < 0 && open < maValue && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		// Exit: gap fill or MA cross
		if (Position > 0 && close < maValue)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && close > maValue)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevClose = close;
	}
}