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ダークプール・プリンツ戦略

ダークプール・プリンツは、活動が明らかになると急激な動きに先行することが多い、大規模な取引所外取引を追跡します。 テープに現れる異常な出来高は、まだ通常市場に影響を与えていない機関投資家のポジショニングを示す可能性があります。

テストでは年平均リターンが約46%であることが示されています。株式市場で最も良いパフォーマンスを発揮します。

この戦略は、大規模なダークプールの買いまたは売りと同じ方向にエントリーし、残りの市場が反応したときの継続を期待します。

小さなパーセントストップがリスクを抑制し、期待されるモメンタムが現れない場合はポジションを閉じます。

詳細

  • エントリー条件: インジケーターシグナル
  • ロング/ショート: 両方
  • エグジット条件: ストップロスまたは逆シグナル
  • ストップ: はい、パーセントベース
  • デフォルト値:
    • CandleType = 15 minute
    • StopLoss = 2%
  • フィルター:
    • カテゴリ: 出来高
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Volume
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Dark Pool Prints strategy.
/// Detects unusually high volume candles and trades in the direction of the candle
/// when confirmed by SMA trend direction.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class DarkPoolPrintsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _volumeLookback;
	private readonly StrategyParam<decimal> _volumeMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private readonly List<decimal> _volumeHistory = new();
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA period.
	/// </summary>
	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume lookback.
	/// </summary>
	public int VolumeLookback
	{
		get => _volumeLookback.Value;
		set => _volumeLookback.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume multiplier threshold.
	/// </summary>
	public decimal VolumeMultiplier
	{
		get => _volumeMultiplier.Value;
		set => _volumeMultiplier.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public DarkPoolPrintsStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetRange(5, 50)
			.SetDisplay("MA Period", "Period for trend SMA", "Indicators");

		_volumeLookback = Param(nameof(VolumeLookback), 20)
			.SetRange(5, 50)
			.SetDisplay("Volume Lookback", "Bars for volume average", "Volume");

		_volumeMultiplier = Param(nameof(VolumeMultiplier), 1.5m)
			.SetRange(1.2m, 5m)
			.SetDisplay("Volume Multiplier", "Threshold multiplier for high volume", "Volume");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_volumeHistory.Clear();
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_volumeHistory.Clear();
		_cooldown = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// Track volume history
		_volumeHistory.Add(candle.TotalVolume);
		if (_volumeHistory.Count > VolumeLookback)
			_volumeHistory.RemoveAt(0);

		if (_volumeHistory.Count < VolumeLookback)
			return;

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			return;
		}

		// Calculate average volume
		decimal avgVolume = 0;
		for (int i = 0; i < _volumeHistory.Count - 1; i++)
			avgVolume += _volumeHistory[i];
		avgVolume /= (_volumeHistory.Count - 1);

		var isHighVolume = candle.TotalVolume > avgVolume * VolumeMultiplier;
		if (!isHighVolume)
			return;

		var isBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
		var isBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
		var isAboveSma = candle.ClosePrice > smaValue;
		var isBelowSma = candle.ClosePrice < smaValue;

		if (Position == 0 && isBullish && isAboveSma)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && isBearish && isBelowSma)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && isBelowSma)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && isAboveSma)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
	}
}