日本語 JA
GitHub で見る

Parabolic SAR リバーサルストラテジー

Parabolic SARインジケーターはトレンドの方向を示すために価格の上または下にドットを配置します。ドットが反対側に移動するとき、それは前の動きの終わりを示す可能性があります。この戦略はその転換でトレードに入り、短期的なリバーサルを期待します。

テストでは年平均リターン約148%を示しています。外国為替市場で最も優れたパフォーマンスを発揮します。

各ローソク足に対してParabolic SARの継続的な値が維持されます。インジケーターが価格の上から下に移動すると、ロングポジションが開かれます。下から上に転換すると、ショートトレードが実行されます。この方法は明示的な利益目標を使用せず、通常はサンプルコード外の裁量的な決済やトレーリングストップに依存します。

SARは素早く反応するため、レンジ相場では誤ったシグナルが発生することがあり、価格が決定的な動きをするときに使用するのが最も適しています。

詳細

  • エントリー条件: Parabolic SARが価格に対して側面を変える。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 手動または外部ストップ。
  • ストップ: 未定義。
  • デフォルト値:
    • InitialAcceleration = 0.02
    • MaxAcceleration = 0.2
    • CandleType = 15 minute
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンドフォロー
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Parabolic SAR
    • ストップ: オプション
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Reversal strategy.
/// Enters long when SAR switches from above to below price.
/// Enters short when SAR switches from below to above price.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class ParabolicSarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _acceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _accelerationMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private bool? _prevSarAbove;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Initial acceleration.
	/// </summary>
	public decimal Acceleration
	{
		get => _acceleration.Value;
		set => _acceleration.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Max acceleration.
	/// </summary>
	public decimal AccelerationMax
	{
		get => _accelerationMax.Value;
		set => _accelerationMax.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ParabolicSarReversalStrategy()
	{
		_acceleration = Param(nameof(Acceleration), 0.02m)
			.SetRange(0.01m, 0.05m)
			.SetDisplay("Acceleration", "Initial acceleration factor", "SAR");

		_accelerationMax = Param(nameof(AccelerationMax), 0.2m)
			.SetRange(0.1m, 0.3m)
			.SetDisplay("Max Acceleration", "Maximum acceleration factor", "SAR");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSarAbove = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSarAbove = null;
		_cooldown = 0;

		var sar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = Acceleration,
			AccelerationMax = AccelerationMax
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sar, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var isSarAbove = sarValue > candle.ClosePrice;

		if (_prevSarAbove == null)
		{
			_prevSarAbove = isSarAbove;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevSarAbove = isSarAbove;
			return;
		}

		// SAR switched from above to below = bullish signal
		var sarSwitchedBelow = _prevSarAbove == true && !isSarAbove;
		// SAR switched from below to above = bearish signal
		var sarSwitchedAbove = _prevSarAbove == false && isSarAbove;

		if (Position == 0 && sarSwitchedBelow)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && sarSwitchedAbove)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && sarSwitchedAbove)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && sarSwitchedBelow)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevSarAbove = isSarAbove;
	}
}