Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR отображает точки над или под ценой, указывая направление тренда. Когда точки перескакивают на противоположную сторону, это может означать завершение предыдущего движения. Стратегия входит в сделку на таком переключении, рассчитывая на краткосрочный разворот.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 148%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Значение Parabolic SAR обновляется на каждой свече. Если индикатор перемещается сверху цены вниз, открывается длинная позиция. Если он переходит снизу вверх, открывается короткая. В примере кода не задаётся явная цель по прибыли, выход обычно осуществляется вручную либо посредством внешнего трейлинг‑стопа.

Поскольку SAR реагирует быстро, в боковиках возможны ложные сигналы, поэтому использовать его лучше при уверенных колебаниях цены.

Детали

  • Условия входа: Parabolic SAR меняет сторону относительно цены.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: вручную или внешний стоп.
  • Стопы: не определены.
  • Значения по умолчанию:
    • InitialAcceleration = 0.02
    • MaxAcceleration = 0.2
    • CandleType = 15 минут
  • Фильтры:
    • Категория: следование за трендом
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Parabolic SAR
    • Стопы: опционально
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Reversal strategy.
/// Enters long when SAR switches from above to below price.
/// Enters short when SAR switches from below to above price.
/// Uses cooldown to control trade frequency.
/// </summary>
public class ParabolicSarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _acceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _accelerationMax;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private bool? _prevSarAbove;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Initial acceleration.
	/// </summary>
	public decimal Acceleration
	{
		get => _acceleration.Value;
		set => _acceleration.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Max acceleration.
	/// </summary>
	public decimal AccelerationMax
	{
		get => _accelerationMax.Value;
		set => _accelerationMax.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ParabolicSarReversalStrategy()
	{
		_acceleration = Param(nameof(Acceleration), 0.02m)
			.SetRange(0.01m, 0.05m)
			.SetDisplay("Acceleration", "Initial acceleration factor", "SAR");

		_accelerationMax = Param(nameof(AccelerationMax), 0.2m)
			.SetRange(0.1m, 0.3m)
			.SetDisplay("Max Acceleration", "Maximum acceleration factor", "SAR");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSarAbove = null;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSarAbove = null;
		_cooldown = 0;

		var sar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = Acceleration,
			AccelerationMax = AccelerationMax
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sar, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var isSarAbove = sarValue > candle.ClosePrice;

		if (_prevSarAbove == null)
		{
			_prevSarAbove = isSarAbove;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevSarAbove = isSarAbove;
			return;
		}

		// SAR switched from above to below = bullish signal
		var sarSwitchedBelow = _prevSarAbove == true && !isSarAbove;
		// SAR switched from below to above = bearish signal
		var sarSwitchedAbove = _prevSarAbove == false && isSarAbove;

		if (Position == 0 && sarSwitchedBelow)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position == 0 && sarSwitchedAbove)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position > 0 && sarSwitchedAbove)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && sarSwitchedBelow)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_prevSarAbove = isSarAbove;
	}
}