Русский
Открыть на GitHub

Стратегия разворота по Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR отображает точки над или под ценой, указывая направление тренда. Когда точки перескакивают на противоположную сторону, это может означать завершение предыдущего движения. Стратегия входит в сделку на таком переключении, рассчитывая на краткосрочный разворот.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 148%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Значение Parabolic SAR обновляется на каждой свече. Если индикатор перемещается сверху цены вниз, открывается длинная позиция. Если он переходит снизу вверх, открывается короткая. В примере кода не задаётся явная цель по прибыли, выход обычно осуществляется вручную либо посредством внешнего трейлинг‑стопа.

Поскольку SAR реагирует быстро, в боковиках возможны ложные сигналы, поэтому использовать его лучше при уверенных колебаниях цены.

Детали

  • Условия входа: Parabolic SAR меняет сторону относительно цены.
  • Длинные/короткие: обе стороны.
  • Условия выхода: вручную или внешний стоп.
  • Стопы: не определены.
  • Значения по умолчанию:
    • InitialAcceleration = 0.02
    • MaxAcceleration = 0.2
    • CandleType = 15 минут
  • Фильтры:
    • Категория: следование за трендом
    • Направление: оба
    • Индикаторы: Parabolic SAR
    • Стопы: опционально
    • Сложность: базовая
    • Таймфрейм: внутридневной
    • Сезонность: нет
    • Нейросети: нет
    • Дивергенция: нет
    • Уровень риска: средний
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Parabolic SAR Reversal strategy.
/// When the SAR moves from above the close to below it the position turns long, and when it moves from below to above it turns short.
/// There is no other exit.
/// </summary>
public class ParabolicSarReversalStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _initialAcceleration;
	private readonly StrategyParam<decimal> _maxAcceleration;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private bool? _prevSarAbove;

	/// <summary>
	/// Initial acceleration factor of the SAR.
	/// </summary>
	public decimal InitialAcceleration
	{
		get => _initialAcceleration.Value;
		set => _initialAcceleration.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum acceleration factor of the SAR.
	/// </summary>
	public decimal MaxAcceleration
	{
		get => _maxAcceleration.Value;
		set => _maxAcceleration.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Constructor.
	/// </summary>
	public ParabolicSarReversalStrategy()
	{
		_initialAcceleration = Param(nameof(InitialAcceleration), 0.02m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Initial Acceleration", "Initial acceleration factor of the SAR", "Indicators");

		_maxAcceleration = Param(nameof(MaxAcceleration), 0.2m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Acceleration", "Maximum acceleration factor of the SAR", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSarAbove = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevSarAbove = null;

		var sar = new ParabolicSar
		{
			Acceleration = InitialAcceleration,
			AccelerationMax = MaxAcceleration,
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(sar, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sar);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue sarValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished || !sarValue.IsFormed || sarValue.IsEmpty)
			return;

		var sar = sarValue.GetValue<decimal>();

		if (sar <= 0)
			return;

		var isSarAbove = sar > candle.ClosePrice;
		var wasSarAbove = _prevSarAbove;
		_prevSarAbove = isSarAbove;

		if (wasSarAbove is not bool previous || previous == isSarAbove || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (!isSarAbove && Position <= 0)
			BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
		else if (isSarAbove && Position >= 0)
			SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
	}
}