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出来高ダイバージェンス (Volume Divergence)

出来高ダイバージェンスは、価格の動きと取引出来高の乖離を探します。価格が下落しているのに出来高が増加している場合は買い集めのシグナルとなり、価格が上昇しているのに出来高が急増している場合は分散売りのシグナルとなります。

テストでは年平均リターンが約43%となっています。株式市場での運用に最も適しています。

戦略は、価格下落時に出来高が増加している場合にロングエントリーし、価格上昇時に出来高が大きい場合にショートエントリーします。エグジットは移動平均クロスオーバーに依存します。

このアプローチは、持続不可能な動きに逆らって取引することを試みます。

詳細

  • エントリー条件: 価格と出来高が逆方向に動いている。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 価格がMAを超えるかストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • MAPeriod = 20
    • ATRPeriod = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ダイバージェンス
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Volume, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Volume Divergence strategy.
/// Long entry: Price falls but volume increases (possible accumulation).
/// Short entry: Price rises but volume increases (possible distribution).
/// Exit: Price crosses MA.
/// </summary>
public class VolumeDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private decimal _previousClose;
	private decimal _previousVolume;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// MA Period.
	/// </summary>
	public int MAPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type for strategy calculation.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Cooldown bars between trades.
	/// </summary>
	public int CooldownBars
	{
		get => _cooldownBars.Value;
		set => _cooldownBars.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize <see cref="VolumeDivergenceStrategy"/>.
	/// </summary>
	public VolumeDivergenceStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Period for Moving Average", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 10);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");

		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 500)
			.SetRange(1, 1000)
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between trades", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_previousClose = default;
		_previousVolume = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_previousClose = 0;
		_previousVolume = 0;
		_cooldown = 0;

		var ma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal maValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_previousClose == 0)
		{
			_previousClose = candle.ClosePrice;
			_previousVolume = candle.TotalVolume;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_previousClose = candle.ClosePrice;
			_previousVolume = candle.TotalVolume;
			return;
		}

		var priceDown = candle.ClosePrice < _previousClose;
		var priceUp = candle.ClosePrice > _previousClose;
		var volumeUp = candle.TotalVolume > _previousVolume;

		var bullishDivergence = priceDown && volumeUp;
		var bearishDivergence = priceUp && volumeUp;

		if (Position == 0)
		{
			if (bullishDivergence && candle.ClosePrice < maValue)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (bearishDivergence && candle.ClosePrice > maValue)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (Position > 0 && candle.ClosePrice < maValue && !bullishDivergence)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}
		else if (Position < 0 && candle.ClosePrice > maValue && !bearishDivergence)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = CooldownBars;
		}

		_previousClose = candle.ClosePrice;
		_previousVolume = candle.TotalVolume;
	}
}