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出来高ダイバージェンス (Volume Divergence)

出来高ダイバージェンスは、価格の動きと取引出来高の乖離を探します。価格が下落しているのに出来高が増加している場合は買い集めのシグナルとなり、価格が上昇しているのに出来高が急増している場合は分散売りのシグナルとなります。

テストでは年平均リターンが約43%となっています。株式市場での運用に最も適しています。

戦略は、価格下落時に出来高が増加している場合にロングエントリーし、価格上昇時に出来高が大きい場合にショートエントリーします。エグジットは移動平均クロスオーバーに依存します。

このアプローチは、持続不可能な動きに逆らって取引することを試みます。

詳細

  • エントリー条件: 価格と出来高が逆方向に動いている。
  • ロング/ショート: 両方。
  • エグジット条件: 価格がMAを超えるかストップ。
  • ストップ: はい。
  • デフォルト値:
    • MAPeriod = 20
    • ATRPeriod = 14
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: ダイバージェンス
    • 方向: 両方
    • インジケーター: Volume, MA
    • ストップ: はい
    • 複雑さ: 中級
    • 時間軸: イントラデイ
    • 季節性: いいえ
    • ニューラルネットワーク: いいえ
    • ダイバージェンス: はい
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Buys a lower close and sells a higher close when volume rises over the previous candle.
/// Fully exits when Close crosses the SMA in either direction or on actual-fill entry-ATR protection.
/// </summary>
public class VolumeDivergenceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopLossAtrMultiplier;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _ma;
	private AverageTrueRange _atr;
	private decimal? _previousClose;
	private decimal? _previousVolume;
	private decimal? _previousMa;
	private Order _pendingOrder;
	private Unit _stopDistance;
	private bool _protectionStarted;

	public int MAPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public int ATRPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal StopLossATRMultiplier { get => _stopLossAtrMultiplier.Value; set => _stopLossAtrMultiplier.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VolumeDivergenceStrategy()
	{
		_maPeriod = Param(nameof(MAPeriod), 20).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Current-inclusive Close SMA length", "Indicators")
			.SetOptimize(10, 50, 10);
		_atrPeriod = Param(nameof(ATRPeriod), 14).SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "Wilder ATR length for actual-fill protection", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 28, 7);
		_stopLossAtrMultiplier = Param(nameof(StopLossATRMultiplier), 2m).SetNotNegative()
			.SetDisplay("ATR Stop Multiplier", "Frozen signal ATR distance from actual fills; zero disables it", "Protection");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
		OrderRegistering += order => _pendingOrder = order;
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
		=> [(Security, CandleType), (Security, DataType.Level1)];

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		ClearSignalState();
	}

	private void ClearSignalState()
	{
		_ma = null;
		_atr = null;
		_previousClose = null;
		_previousVolume = null;
		_previousMa = null;
		_pendingOrder = null;
		_stopDistance = null;
		_protectionStarted = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		ClearSignalState();
		foreach (var field in new[] { Level1Fields.BestBidPrice, Level1Fields.BestAskPrice })
		{
			var quotes = new Subscription(DataType.Level1, Security);
			quotes.MarketData.BuildField = field;
			SubscribeLevel1(quotes).Bind(ObserveProtectionQuote).Start();
		}
		_ma = new SimpleMovingAverage { Length = MAPeriod };
		_atr = new AverageTrueRange { Length = ATRPeriod };
		Indicators.Add(_ma);
		Indicators.Add(_atr);
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _ma);
			DrawIndicator(area, _atr);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ObserveProtectionQuote(Level1ChangeMessage quote)
	{
		// Native protection runs before this callback, including between finished candles.
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;
		var maValue = _ma.Process(candle);
		var atrValue = _atr.Process(candle);
		decimal? ma = !maValue.IsEmpty && _ma.IsFormed ? maValue.GetValue<decimal>() : null;
		decimal? atr = !atrValue.IsEmpty && _atr.IsFormed ? atrValue.GetValue<decimal>() : null;
		var close = candle.ClosePrice;
		var volume = candle.TotalVolume;
		var priceDown = _previousClose is decimal down && close < down;
		var priceUp = _previousClose is decimal up && close > up;
		var volumeUp = _previousVolume is decimal priorVolume && volume > priorVolume;
		var maUp = _previousClose is decimal priorUpClose && _previousMa is decimal priorUpMa &&
			ma is decimal currentUpMa && priorUpClose <= priorUpMa && close > currentUpMa;
		var maDown = _previousClose is decimal priorDownClose && _previousMa is decimal priorDownMa &&
			ma is decimal currentDownMa && priorDownClose >= priorDownMa && close < currentDownMa;
		// Warmup and unavailable trading still advance raw price/volume and formed MA history.
		_previousClose = close;
		_previousVolume = volume;
		_previousMa = ma;
		if (ma is null || atr is not decimal currentAtr ||
			!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() ||
			_pendingOrder is not null && _pendingOrder.State is not (OrderStates.Done or OrderStates.Failed))
			return;
		var maCross = maUp || maDown;
		if (Position > 0m && maCross) SellMarket(Position);
		else if (Position < 0m && maCross) BuyMarket(Math.Abs(Position));
		else if (Position == 0m)
		{
			if (priceDown && volumeUp) Enter(Sides.Buy, currentAtr);
			else if (priceUp && volumeUp) Enter(Sides.Sell, currentAtr);
		}
	}

	private void Enter(Sides side, decimal atr)
	{
		var distance = atr * StopLossATRMultiplier;
		_stopDistance ??= new Unit(distance);
		// The cached native controller keeps this same Unit reference across entries.
		_stopDistance.Value = distance;
		if (!_protectionStarted && distance > 0m)
		{
			StartProtection(new Unit(), _stopDistance, useMarketOrders: true, isLocalStop: true);
			_protectionStarted = true;
		}
		RegisterOrder(new Order
		{
			Security = Security,
			Portfolio = Portfolio,
			Type = OrderTypes.Market,
			Side = side,
			Volume = Volume,
			Comment = "Volume divergence entry",
		});
	}
}