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TradingView Supertrend Flip 戦略

出来高確認を伴うSupertrendインジケーターのフリップに基づく戦略

テストでは年平均リターンが約79%であることが示されています。株式市場で最もよく機能します。

TradingView Supertrend Flipは人気インジケーターの色変化を模倣します。赤から緑への変化はロングエントリーを、緑から赤への変化はショートエントリーを示します。戦略は次のフリップで退場します。

出来高確認は薄商いの期間における偽シグナルを避けるために使用できます。支持する出来高を伴うフリップにのみ対応することで、より信頼性の高い反転を捉えることを目指します。

詳細

  • エントリー条件: ATR、Supertrendに基づくシグナル。
  • ロング/ショート: 両方向。
  • エグジット条件: 逆シグナル。
  • ストップ: いいえ。
  • デフォルト値:
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3.0m
    • VolumeAvgPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • フィルター:
    • カテゴリ: トレンド
    • 方向: 両方
    • インジケーター: ATR、Supertrend
    • ストップ: いいえ
    • 複雑さ: 基本
    • 時間軸: イントラデイ (5m)
    • 季節性: いいえ
    • Neural Networks: いいえ
    • ダイバージェンス: いいえ
    • リスクレベル: 中
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Supertrend indicator flips.
/// Detects when Supertrend direction changes and trades accordingly.
/// </summary>
public class TradingViewSupertrendFlipStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _volumeAvgPeriod;
	private readonly StrategyParam<bool> _useVolumeFilter;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _volumeAverage;
	private bool _prevIsUpTrend;
	private bool _hasPrevValues;

	/// <summary>
	/// Period for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	public int VolumeAvgPeriod { get => _volumeAvgPeriod.Value; set => _volumeAvgPeriod.Value = value; }
	public bool UseVolumeFilter { get => _useVolumeFilter.Value; set => _useVolumeFilter.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the TradingView Supertrend Flip strategy.
	/// </summary>
	public TradingViewSupertrendFlipStrategy()
	{
		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "Period for Supertrend calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 14, 1);

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "Multiplier for Supertrend", "Indicators")
			.SetOptimize(3.0m, 5.0m, 0.5m);

		_volumeAvgPeriod = Param(nameof(VolumeAvgPeriod), 20).SetGreaterThanZero();
		_useVolumeFilter = Param(nameof(UseVolumeFilter), true);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_volumeAverage = null;
		_prevIsUpTrend = default;
		_hasPrevValues = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_volumeAverage = new SimpleMovingAverage { Length = VolumeAvgPeriod };

		var supertrend = new SuperTrend
		{
			Length = SupertrendPeriod,
			Multiplier = SupertrendMultiplier
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, ProcessCandle, allowEmpty: true)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Feed volume during Supertrend warm-up, using the current bar in the 20-bar SMA.
		var volumeValue = _volumeAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_volumeAverage, candle.TotalVolume, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		if (!supertrendValue.IsFormed || supertrendValue.IsEmpty || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// The native direction preserves inclusive flips when the close equals a band.
		var isUpTrend = ((SuperTrendIndicatorValue)supertrendValue).IsUpTrend;
		var confirmed = !UseVolumeFilter || (_volumeAverage.IsFormed && candle.TotalVolume > volumeValue.GetValue<decimal>());

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			return;
		}

		// Detect flip
		var isFlippedBullish = isUpTrend && !_prevIsUpTrend;
		var isFlippedBearish = !isUpTrend && _prevIsUpTrend;

		_prevIsUpTrend = isUpTrend;

		if (isFlippedBullish && Position <= 0)
		{
			if (confirmed)
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			else if (Position < 0m)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (isFlippedBearish && Position >= 0)
		{
			if (confirmed)
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			else if (Position > 0m)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}