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Estrategia TradingView Supertrend Flip

Estrategia basada en cambios del indicador Supertrend con confirmación de volumen

Las pruebas indican un retorno anual promedio de aproximadamente 79%. Funciona mejor en el mercado de acciones.

TradingView Supertrend Flip emula los cambios de color del popular indicador. Un cambio de rojo a verde señala una entrada larga y de verde a rojo señala una entrada corta. La estrategia sale en el siguiente cambio.

La confirmación de volumen se puede utilizar para evitar falsas señales durante períodos de negociación escasa. Al actuar solo en cambios con volumen de respaldo, el método apunta a capturar reversiones más confiables.

Detalles

  • Criterios de entrada: Señales basadas en ATR, Supertrend.
  • Largo/Corto: Ambas direcciones.
  • Criterios de salida: Señal opuesta.
  • Stops: No.
  • Valores predeterminados:
    • SupertrendPeriod = 10
    • SupertrendMultiplier = 3.0m
    • VolumeAvgPeriod = 20
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • Filtros:
    • Categoría: Tendencia
    • Dirección: Ambos
    • Indicadores: ATR, Supertrend
    • Stops: No
    • Complejidad: Básico
    • Marco temporal: Intradía (5m)
    • Estacionalidad: No
    • Neural Networks: No
    • Divergencia: No
    • Nivel de riesgo: Medio
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Strategy based on Supertrend indicator flips.
/// Detects when Supertrend direction changes and trades accordingly.
/// </summary>
public class TradingViewSupertrendFlipStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _supertrendPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _supertrendMultiplier;
	private readonly StrategyParam<int> _volumeAvgPeriod;
	private readonly StrategyParam<bool> _useVolumeFilter;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private SimpleMovingAverage _volumeAverage;
	private bool _prevIsUpTrend;
	private bool _hasPrevValues;

	/// <summary>
	/// Period for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public int SupertrendPeriod
	{
		get => _supertrendPeriod.Value;
		set => _supertrendPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Multiplier for Supertrend calculation.
	/// </summary>
	public decimal SupertrendMultiplier
	{
		get => _supertrendMultiplier.Value;
		set => _supertrendMultiplier.Value = value;
	}

	public int VolumeAvgPeriod { get => _volumeAvgPeriod.Value; set => _volumeAvgPeriod.Value = value; }
	public bool UseVolumeFilter { get => _useVolumeFilter.Value; set => _useVolumeFilter.Value = value; }

	/// <summary>
	/// Candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initialize the TradingView Supertrend Flip strategy.
	/// </summary>
	public TradingViewSupertrendFlipStrategy()
	{
		_supertrendPeriod = Param(nameof(SupertrendPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Period", "Period for Supertrend calculation", "Indicators")
			.SetOptimize(7, 14, 1);

		_supertrendMultiplier = Param(nameof(SupertrendMultiplier), 3.0m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Supertrend Multiplier", "Multiplier for Supertrend", "Indicators")
			.SetOptimize(3.0m, 5.0m, 0.5m);

		_volumeAvgPeriod = Param(nameof(VolumeAvgPeriod), 20).SetGreaterThanZero();
		_useVolumeFilter = Param(nameof(UseVolumeFilter), true);

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to use", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_volumeAverage = null;
		_prevIsUpTrend = default;
		_hasPrevValues = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_volumeAverage = new SimpleMovingAverage { Length = VolumeAvgPeriod };

		var supertrend = new SuperTrend
		{
			Length = SupertrendPeriod,
			Multiplier = SupertrendMultiplier
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(supertrend, ProcessCandle, allowEmpty: true)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, supertrend);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue supertrendValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		// Feed volume during Supertrend warm-up, using the current bar in the 20-bar SMA.
		var volumeValue = _volumeAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_volumeAverage, candle.TotalVolume, candle.OpenTime) { IsFinal = true });
		if (!supertrendValue.IsFormed || supertrendValue.IsEmpty || !IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		// The native direction preserves inclusive flips when the close equals a band.
		var isUpTrend = ((SuperTrendIndicatorValue)supertrendValue).IsUpTrend;
		var confirmed = !UseVolumeFilter || (_volumeAverage.IsFormed && candle.TotalVolume > volumeValue.GetValue<decimal>());

		if (!_hasPrevValues)
		{
			_hasPrevValues = true;
			_prevIsUpTrend = isUpTrend;
			return;
		}

		// Detect flip
		var isFlippedBullish = isUpTrend && !_prevIsUpTrend;
		var isFlippedBearish = !isUpTrend && _prevIsUpTrend;

		_prevIsUpTrend = isUpTrend;

		if (isFlippedBullish && Position <= 0)
		{
			if (confirmed)
				BuyMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			else if (Position < 0m)
				BuyMarket(Math.Abs(Position));
		}
		else if (isFlippedBearish && Position >= 0)
		{
			if (confirmed)
				SellMarket(Volume + Math.Abs(Position));
			else if (Position > 0m)
				SellMarket(Math.Abs(Position));
		}
	}
}