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Estratégia manual EA

A Estratégia EA Manual é uma conversão StockSharp de alto nível API um para um do MetaTrader 4 consultor especialista Manual_EA.mq4 (pasta MQL/8159). O sistema original emite ordens discricionárias de compra ou venda sempre que o oscilador Stochastic sai das zonas extremas. A porta StockSharp mantém a mesma configuração do oscilador 5-3-3, compensa automaticamente a exposição existente antes de colocar a próxima ordem de mercado e expõe as opções comuns de gerenciamento de dinheiro por meio de parâmetros de estratégia.

Lógica de negociação

  1. A estratégia assina a série CandleType (padrão: velas de 15 minutos) e alimenta os preços de fechamento em um oscilador Stochastic configurado com:
    • %K lookback = KPeriod (padrão 5 barras)
    • %K desaceleração = Slowing (padrão 3 barras)
    • %D suavização = DPeriod (padrão 3 barras)
  2. Os sinais são avaliados no valor final da linha %D (sinal) de cada vela finalizada. Duas leituras consecutivas são comparadas para detectar passagens de nível.
  3. Entrada longa – Quando o valor %D anterior estava abaixo ou igual a OversoldLevel (padrão 10) e o valor mais recente ultrapassa esse limite. A estratégia primeiro neutraliza qualquer exposição curta e depois compra Volume + |short position| por ordem de mercado.
  4. Entrada curta – Quando o valor %D anterior estava acima ou igual a OverboughtLevel (padrão 90) e o valor mais recente fica abaixo desse limite. Qualquer posição longa existente é fechada antes de vender Volume + |long position| no mercado.
  5. As ordens de proteção são tratadas via StartProtection. Um StopLoss e/ou TakeProfit positivo (medido em faixas de preço) ativa o gerenciamento automático de risco. Definir um parâmetro como 0 desativa a proteção correspondente.

A porta evita deliberadamente padrões de acesso ao buffer do indicador e lógica de vela inacabada, em conformidade com StockSharp práticas recomendadas de alto nível API.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Período de tempo (como DataType) usado para construir velas e acionar o oscilador. Período de 15 minutos
KPeriod Comprimento de lookback da linha Stochastic %K. 5
DPeriod Suavização do comprimento da linha de sinal Stochastic %D. 3
Slowing Suavização adicional aplicada a %K antes de %D ser calculado. 3
OverboughtLevel Limite superior que aciona entradas curtas quando cruzado para baixo por %D. 90
OversoldLevel Limite inferior que aciona entradas longas quando cruzado para cima por %D. 10
StopLoss Distância em pontos de preço para o stop loss de proteção (0 = desabilitado). 100
TakeProfit Distância em faixas de preço para a meta de lucro (0 = desativado). 100
Volume Tamanho do pedido enviado com cada novo sinal (lotes). As posições opostas existentes são compensadas primeiro. 0,1

Notas adicionais

  • A estratégia usa SubscribeCandles junto com BindEx para transmitir atualizações de StochasticOscillatorValue, garantindo que os valores dos indicadores sejam definitivos antes que as decisões de negociação sejam tomadas.
  • A visualização do gráfico traça automaticamente a série de velas selecionada, o oscilador Stochastic e as próprias negociações quando uma área do gráfico está disponível.
  • Como os cruzamentos %D são avaliados em velas concluídas consecutivas, o comportamento corresponde à implementação MQL que comparou os valores MODE_SIGNAL nos turnos 1 e 2.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ManualEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ManualEaStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 9).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 20 && rsi > 20 && close > ema && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 80 && rsi < 80 && close < ema && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}