Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Manual EA

Manual EA Strategy — это перенос советника MetaTrader 4 Manual_EA.mq4 (каталог MQL/8159) на высокоуровневый API StockSharp. Исходный алгоритм генерирует ручные торговые сигналы, когда стохастический осциллятор выходит из зон перекупленности или перепроданности. Порт сохранит конфигурацию 5-3-3, автоматически закрывает противоположные позиции перед открытием нового ордера по рынку и делает параметры управления капиталом доступными в настройках стратегии.

Логика торговли

  1. Стратегия подписывается на свечи типа CandleType (по умолчанию 15-минутные) и передаёт цены закрытия в стохастический осциллятор со следующими параметрами:
    • длина %K = KPeriod (по умолчанию 5 баров);
    • дополнительное сглаживание %K = Slowing (по умолчанию 3 бара);
    • сглаживание %D = DPeriod (по умолчанию 3 бара).
  2. Сигналы рассчитываются только по финальному значению линии %D каждой завершённой свечи; сравниваются два последовательных значения, чтобы определить пересечение уровней.
  3. Покупка — если предыдущее значение %D было меньше либо равно OversoldLevel (по умолчанию 10), а текущее поднялось выше порога. Сначала стратегия закрывает короткие позиции, затем покупает Volume + |short| по рынку.
  4. Продажа — если предыдущее значение %D было больше либо равно OverboughtLevel (по умолчанию 90), а текущее опустилось ниже порога. Сначала закрываются длинные позиции, затем продаётся Volume + |long| по рынку.
  5. Защитные приказы ставятся через StartProtection. Положительные значения StopLoss и/или TakeProfit (в пунктах) активируют соответствующие уровни, значение 0 отключает защиту.

Перенос следует рекомендациям StockSharp: не обращается к буферам индикаторов напрямую и игнорирует незавершённые свечи.

Параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
CandleType Таймфрейм (DataType), по которому строятся свечи и считается индикатор. 15 минут
KPeriod Длина расчёта линии %K стохастика. 5
DPeriod Сглаживание линии %D. 3
Slowing Дополнительное сглаживание %K перед вычислением %D. 3
OverboughtLevel Верхний уровень, пересечение вниз которого запускает продажи. 90
OversoldLevel Нижний уровень, пересечение вверх которого запускает покупки. 10
StopLoss Расстояние до стоп-лосса в пунктах (0 = отключён). 100
TakeProfit Расстояние до тейк-профита в пунктах (0 = отключён). 100
Volume Объём заявки (в лотах). Перед выставлением нового ордера стратегия неттует противоположные позиции. 0.1

Дополнительные замечания

  • Используется связка SubscribeCandles + BindEx, поэтому стратегия получает готовые значения StochasticOscillatorValue и не торгует по промежуточным данным.
  • При наличии области графика автоматически отображаются свечи, кривая стохастика и собственные сделки стратегии.
  • Сравнение двух последовательных значений %D повторяет поведение MQL-реализации, где использовались буферы MODE_SIGNAL со сдвигами 1 и 2.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ManualEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ManualEaStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 9).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 20 && rsi > 20 && close > ema && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 80 && rsi < 80 && close < ema && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}