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Manual EA 策略

Manual EA 策略 是 MetaTrader 4 智能交易系统 Manual_EA.mq4（目录 MQL/8159）的 StockSharp 高级 API 复刻版。原始脚本在随机指标（Stochastic）离开超买 / 超卖区间时发出手动交易信号。本移植版本保持 5-3-3 的随机指标配置，在下达新的市价单之前会自动对冲现有仓位，并将常见的资金管理选项暴露为可调参数。

交易逻辑

  1. 订阅 CandleType 指定的 K 线数据（默认 15 分钟），并将收盘价送入随机指标，参数为：
    • %K 回看周期 KPeriod（默认 5 根）
    • %K 额外平滑 Slowing（默认 3 根）
    • %D 平滑周期 DPeriod（默认 3 根）
  2. 仅在每根完成蜡烛的 %D（信号线）最终值上计算信号，比较最近两次读数以判断阈值穿越。
  3. 做多入场：当上一根蜡烛的 %D 小于等于 OversoldLevel（默认 10），而当前值突破该阈值向上时触发。策略会先平掉所有空头仓位，然后以市价买入 Volume + |空头仓位|。
  4. 做空入场：当上一根蜡烛的 %D 大于等于 OverboughtLevel（默认 90），而当前值跌破该阈值时触发。策略会先平掉所有多头仓位，再以市价卖出 Volume + |多头仓位|。
  5. 风险控制通过 StartProtection 完成。StopLoss 和 TakeProfit 参数使用价格点数表示，设置为正值会启用对应的止损 / 止盈；设置为 0 则关闭该保护。

本移植严格遵循 StockSharp 高级 API 的最佳实践，避免直接访问指标缓冲或对未完成的蜡烛做出决策。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 用于构建蜡烛并驱动指标的时间框架 (DataType)。 15 分钟
KPeriod 随机指标 %K 的回看周期。 5
DPeriod 随机指标 %D 的平滑周期。 3
Slowing 对 %K 施加的额外平滑长度。 3
OverboughtLevel %D 向下穿越时触发做空的上阈值。 90
OversoldLevel %D 向上穿越时触发做多的下阈值。 10
StopLoss 以价格点数表示的止损距离（0 = 不启用）。 100
TakeProfit 以价格点数表示的止盈距离（0 = 不启用）。 100
Volume 每次新信号发送的下单数量（手）。在下单前会先抵消相反方向的仓位。 0.1

其他说明

  • 策略使用 SubscribeCandles 搭配 BindEx 获取 StochasticOscillatorValue，确保只处理最终的指标读数。
  • 如果界面允许，会自动绘制价格 K 线、随机指标曲线以及策略自身的成交记录。
  • 由于信号基于相邻两根完成蜡烛的 %D 值，行为与 MQL 中比较 MODE_SIGNAL（shift=1 与 shift=2）的逻辑保持一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ManualEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ManualEaStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 9).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 20 && rsi > 20 && close > ema && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 80 && rsi < 80 && close < ema && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}