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Manual EA Estrategia

La Estrategia EA manual es una conversión uno a uno API de alto nivel de StockSharp del MetaTrader 4 asesor experto Manual_EA.mq4 (carpeta MQL/8159). El sistema original emite órdenes discrecionales de compra o venta cada vez que el oscilador Stochastic sale de zonas extremas. El puerto StockSharp mantiene la misma configuración del oscilador 5-3-3, neta automáticamente la exposición existente antes de realizar la siguiente orden de mercado y expone las opciones comunes de administración de dinero a través de parámetros de estrategia.

Lógica comercial

  1. La estrategia se suscribe a la serie CandleType (predeterminado: velas de 15 minutos) e introduce los precios de cierre en un oscilador Stochastic configurado con:
    • %K retrospectiva = KPeriod (5 barras predeterminadas)
    • %K desaceleración = Slowing (3 barras predeterminadas)
    • %D suavizado = DPeriod (3 barras predeterminadas)
  2. Las señales se evalúan según el valor final de la línea %D (señal) de cada vela terminada. Se comparan dos lecturas consecutivas para detectar pasos a nivel.
  3. Entrada larga: cuando el valor %D anterior era inferior o igual a OversoldLevel (predeterminado 10) y el último valor supera ese umbral. La estrategia primero neutraliza cualquier exposición corta y luego compra Volume + |short position| por orden de mercado.
  4. Entrada corta: cuando el valor %D anterior era superior o igual a OverboughtLevel (predeterminado 90) y el último valor cae por debajo de ese umbral. Cualquier posición larga existente se cierra antes de vender Volume + |long position| en el mercado.
  5. Las órdenes de protección se manejan a través de StartProtection. Un StopLoss y/o TakeProfit positivo (medido en puntos de precio) activa la gestión automática de riesgos. Establecer un parámetro en 0 deshabilita la protección correspondiente.

El puerto evita deliberadamente los patrones de acceso al búfer del indicador y la lógica de vela inacabada, cumpliendo con las mejores prácticas de API de alto nivel de StockSharp.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
CandleType Marco de tiempo (como DataType) utilizado para construir velas e impulsar el oscilador. plazo de 15 minutos
KPeriod Longitud retrospectiva de la línea Stochastic %K. 5
DPeriod Longitud de suavizado de la línea de señal Stochastic %D. 3
Slowing Se aplica un suavizado adicional a %K antes de que se calcule %D. 3
OverboughtLevel Límite superior que activa entradas cortas cuando %D lo cruza hacia abajo. 90
OversoldLevel Límite inferior que activa entradas largas cuando %D lo cruza hacia arriba. 10
StopLoss Distancia en puntos de precio para el stop-loss protector (0 = deshabilitado). 100
TakeProfit Distancia en puntos de precio para el objetivo de obtención de beneficios (0 = deshabilitado). 100
Volume Tamaño del pedido enviado con cada nueva señal (lotes). Las posiciones opuestas existentes se compensan primero. 0.1

Notas adicionales

  • La estrategia utiliza SubscribeCandles junto con BindEx para transmitir StochasticOscillatorValue actualizaciones, lo que garantiza que los valores de los indicadores sean definitivos antes de que se tomen decisiones comerciales.
  • La visualización del gráfico traza automáticamente la serie de velas seleccionada, el oscilador Stochastic y las operaciones propias cuando hay un área del gráfico disponible.
  • Debido a que los cruces %D se evalúan en velas terminadas consecutivas, el comportamiento coincide con la implementación MQL que comparó los valores MODE_SIGNAL en los turnos 1 y 2.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ManualEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ManualEaStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 9).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
		);
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		if (_prevRsi <= 20 && rsi > 20 && close > ema && Position == 0)
		{
			BuyMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevRsi >= 80 && rsi < 80 && close < ema && Position == 0)
		{
			SellMarket();
			_cooldown = 2;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}