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アーリーバードレンジブレイクアウト

概要

Early Bird Range Breakout は、MetaTrader 4 Expert Advisor earlyBird1 の C# ポートです。システムは、設定可能な市場前レンジの高値と安値を追跡し、14 期間の RSI フィルターを適用して取引バイアスを決定し、通常セッションが開始されると最初のブレイクアウトでエントリーします。元のエキスパートアドバイザーの方向ごとの単一取引の制約、ボラティリティ制御されたトレーリングロジック、毎日の決算規律が維持されます。

戦略ロジック

レンジ構築

  • タイム ウィンドウ – 範囲は Range Start Hour と Range End Hour の間で計算されます (DST オフセット ロジックの適用後)。このウィンドウと交差するすべてのローソク足が高値/安値の境界を拡大します。
  • エントリ バッファ – ピップ単位で設定可能なオフセットは、MetaTrader スクリプトの ±2/Fakt ブレークアウト バッファを模倣するために、上限範囲より上に追加され、下限範囲より下に減算されます。
  • 毎日のリセット – レンジ、エントリートリガー、取引カウンターは、新しい取引日ごとに最初に終了したローソク足でリセットされます。

指向性フィルター

  • RSI の始値 – この戦略は、iRSI(..., PRICE_OPEN) を使用した MT4 実装と一致する、ローソク足の始値を RSI にフィードします。
  • バイアス選択 – RSI が 50 を超える場合、ロング トリガーのみが作動します。 RSI が 50 以下の場合、ショート トリガーのみがアクティブになります。これにより、オリジナルの EA と同様に、キャンドルごとに単一方向のセットアップが保証されます。

エントリールール

  • 取引セッション – 新しいポジションは、ブレイクアウト範囲の形成が終了した後の Session Start と Session End の間の営業日にのみ許可されます。
  • サイドごとに 1 回の試行 – ロング (またはショート) ポジションがオープンされると、対応するサイドはその日の残りの間無効になり、MT4 コードの毎日の取引カウンターが反映されます。
  • ヘッジ スイッチ – Allow Hedging を有効にすると、既存のエクスポージャーを平坦化し、すぐに方向を反転するのに十分な量を送信することで、戦略をショートからロングに（またはその逆に）反転できます。ヘッジが無効になっている場合、ポジションがフラットでない限りエントリーはスキップされます。

終了ルール

  • 固定リスクとターゲット – ストップロスとテイクプロフィットのレベルはpipsで表されます。利益目標はストップ距離とレンジ幅によって自動的に制限され、元のエキスパートアドバイザーの MathMin ロジックが再現されます。
  • ボラティリティ主導のトレーリング – 現在のローソク足のレンジが 16 期間の平均レンジに Trailing Risk を乗算した値を超え、取引に少なくとも Trailing Trigger の利益がある場合、ストップは完全なストップ距離だけトレーリングされ、テイクプロフィットはより近くに引き寄せられます (トレーリングトリガーの半分)。これは、MQL コードの OrderModify の動作と一致します。
  • セッションの終了 – 設定された終了時間になると、収益性の高い取引は直ちに終了します。 MT4 の損益分岐点強制と同様に、ポジションを失うとテイクプロフィットがエントリー価格に移動します。

パラメーター

  • 自動取引 – 自動エントリーのマスター有効化スイッチ。
  • ヘッジを許可 – ポジションがすでにオープンしている場合でも、反対方向への反転を可能にします。
  • 取引方向 – 戦略をロングのみ (1)、ショートのみ (2)、または両方向 (0) に制限します。
  • 出来高 – 市場エントリーの注文量。
  • 利益確定 (pips) – 利益目標の最大距離。有効距離はストップロスとレンジ幅によって制限されます。
  • ストップロス (pips) – 固定保護ストップ距離 (ピップ単位)。
  • トレーリングトリガー (pips) – トレーリングロジックがストップとテイクプロフィットを調整できるようになる前に必要な最小の有利なエクスカーション。
  • トレーリングリスク – ボラティリティがトレーリングできるほど十分に高いかどうかを評価する際に、16期間の平均ローソク足レンジに適用される乗数。
  • エントリ バッファ (ピップ) – ブレイクアウト レベルを計算するときに範囲境界に適用されるピップ オフセット。
  • セッション開始時間/分 – アクティブな取引ウィンドウの開始 (DST 調整前のチャート時間)。
  • セッション終了時間 – 新しいポジションの取引ウィンドウの終了時間。
  • クロージング時間 – ポジションが損益分岐点になるかクローズされるまでの時間。
  • 範囲開始時間 / 範囲終了時間 – ブレイクアウトに使用されるセッション前の範囲を定義する時間。
  • 夏時間の開始 / 冬時間の開始 – Sommerzeit/Winterzeit ロジックを模倣して、1 時間と 2 時間のオフセットを切り替えるために使用される曜日マーカー。
  • RSI 長さ – RSI フィルターの期間の数 (デフォルトは 14)。
  • ローソク足タイプ – 計算を行う主要な時間枠 (デフォルトは 15 分ローソク足)。

追加の注意事項

  • ピップサイズは、MT4 スクリプトの Fakt 計算とまったく同様に、現在の価格レベル (≥ 10 ユニット → 0.01、それ以外の場合は 0.0001) から導出されます。
  • 末尾の統計では、元の平均化ロジックと一致する、現在のバーを除く最後の 16 個の終了したローソク足が使用されます。
  • StockSharp 戦略はネット ポジションを使用するため、ヘッジが有効になっている場合、既存のエクスポージャーの買いすぎまたは売りすぎによって同時のロング ポジションとショート ポジションがエミュレートされます。
  • C# 実装のみが提供されます。この戦略に伴う Python バージョンはありません。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Early Bird Range Breakout: N-bar high/low breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class EarlyBirdRangeBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public EarlyBirdRangeBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 20)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}