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ネヴァリャシュカの内訳レベル戦略

概要

Nevalyashka Breakdown Level 戦略は、MT4 エキスパート アドバイザー Nevalyashka_BreakdownLevel を直接変換したものです。システムは、設定可能な 2 つの時間の間に開始範囲を構築し、その範囲のブレイクアウトを取引します。ブレイクアウトに失敗し、取引がストップした場合、戦略はマーチンゲール乗数を使用して直ちに方向を反転させ、損失を回復します。収益性の高い取引は、元の EA の動作と同じように、取引日の残りの時間はそれ以上のエントリーをブロックします。

主要な概念

  • 開始範囲: RangeStart と RangeEnd の間に表示される最高高値と最低安値は、当日のブレイクアウト チャネルを定義します。
  • ブレイクアウトエントリー: 終値がレンジの高値を超えるとロングポジションがオープンされます。レンジ安値を下回るとショートポジションがオープンします。
  • 保護注文: ストップロスは常にレンジの反対側に配置されます。テイクプロフィットはレンジ幅に等しい距離に配置されます。
  • 損益分岐点移動: 有効にすると、取引がターゲットに向かって半分まで進むと、ストップがエントリー価格に移動します。
  • Martingale の回復: ストップロスの後、戦略は方向を反転し、注文量を MartingaleMultiplier 倍にし、対称的なターゲット/ストップ サイズを使用して以前の損失を回復します。
  • 毎日のロックアウト: 収益性の高い終値（利益確定またはゼロを超える手動決済）は、取引日が変わるまで新しい取引を禁止します。
  • 強制フラット: OrdersCloseTime が RangeEnd より遅い場合、その時点ですべてのオープンポジションがクローズされ、その日の残りの時間は新規エントリーがブロックされます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
RangeStart 参照範囲の開始時刻 (両端を含む)。 04:00
RangeEnd 参照範囲の終了時刻 (両端を含む)。 09:00
OrdersCloseTime ポジションを強制的に決済する時間帯。この時間が RangeEnd より遅い場合は、その後の新しい取引もブロックされます。 23:30
OrderVolume すべてのブレイクアウトトレードに使用されるボリューム。 0.1
MartingaleMultiplier 前回の損失を回復するためにストップロス後の次の注文に適用される乗数。 2
UseBreakeven 取引が目標距離の半分を移動した後にストップを損益分岐点に移動できるようにします。 true
CandleType 範囲を構築し、シグナルを生成するために使用されるキャンドル タイプ。 1 hour キャンドル

取引ルール

  1. 範囲の計算: ストラテジーは、新しい取引日ごとに、RangeStart と RangeEnd (両端を含む) の間で終了したローソク足の高値と安値を記録します。
  2. エントリー条件:
    • 現在のローソク足の終値が記録された範囲の高値を上回っている場合はロングします。
    • 現在のローソク足の終値が記録された範囲の安値を下回っている場合は空売りします。
    • マーチンゲール反転が保留中である場合、同じ日に収益性の高い取引がすでに発生している場合、または現在時刻が OrdersCloseTime を過ぎている場合 (OrdersCloseTime > RangeEnd の場合) は、エントリーはスキップされます。
  3. リスク管理:
    • ストップロスは開始レンジの反対側に固定されます。
    • テイクプロフィットは、エントリー価格に開始レンジ幅をプラス/マイナスした値に設定されます。
    • UseBreakeven が有効な場合、ターゲット距離の半分がカバーされた後、ストップはエントリー価格に移動します。
  4. Martingale の反転:
    • ストップロスに達した場合、ポジションはクローズされ、出来高は MartingaleMultiplier 倍になり、反対方向の即時成行注文が送信されます。
    • 新しいストップとターゲットは両方とも、ロットあたりの損失を乗数で割った値に等しい距離に配置され、元の EA の回復ロジックと一致します。
  5. デイリートレードロック:
    • 取引がマイナスでない利益で終了するか、目標に達した場合、取引日が変更されるまで新しい取引は許可されません。
  6. 強制終了:
    • OrdersCloseTime が範囲ウィンドウを過ぎ、現在時刻がこの値に達すると、すべてのオープン ポジションがフラット化され、その日はロックされます。

注意事項

  • この戦略では、高レベルの StockSharp API (Strategy.SubscribeCandles().Bind(...)) を使用して、フレームワークの規則に準拠しています。
  • すべてのステートフルな計算 (範囲制限、保留中のマーチンゲール注文、損益分岐点状態) は、履歴の検索を避けるためにストラテジー クラス内に保存されます。
  • この変換では、取引日数を暦日でカウントし、ストップ直後のマーチンゲール ステップを管理するという元の EA の動作が維持されます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Nevalyashka BreakdownLevel: Previous candle breakout with EMA filter and ATR stops.
/// </summary>
public class NevalyashkaBreakdownLevelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _atrLength;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private decimal _entryPrice;

	public NevalyashkaBreakdownLevelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(8).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");
		_emaLength = Param(nameof(EmaLength), 30)
			.SetDisplay("EMA Length", "Trend filter.", "Indicators");
		_atrLength = Param(nameof(AtrLength), 14)
			.SetDisplay("ATR Length", "ATR period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaLength { get => _emaLength.Value; set => _emaLength.Value = value; }
	public int AtrLength { get => _atrLength.Value; set => _atrLength.Value = value; }

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = 0; _prevLow = 0; _entryPrice = 0;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrLength };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ema); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (_prevHigh == 0 || atrVal <= 0) { _prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice; return; }

		if (Position > 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 1.5m || close >= _entryPrice + atrVal * 2.5m) { SellMarket(); _entryPrice = 0; }
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 1.5m || close <= _entryPrice - atrVal * 2.5m) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; }
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (close > _prevHigh && close > emaVal) { _entryPrice = close; BuyMarket(); }
			else if (close < _prevLow && close < emaVal) { _entryPrice = close; SellMarket(); }
		}
		_prevHigh = candle.HighPrice; _prevLow = candle.LowPrice;
	}
}