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EMA RSI ボラティリティ適応クロスオーバー戦略

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー EA_MARSI_1-02 の直接移植です。の2つのコピー間のクロスオーバーを交換します。 Integer のカスタム EMA_RSI_VA インジケーター、相対強度指数 (RSI) によって駆動されるボラティリティ適応型移動平均。 低速ラインが高速ラインを横切るたびに、エンジンはネット位置を逆転させ、元の「フリップオンクロスオーバー」を再現します。 StockSharp の注文処理のベスト プラクティスを尊重しながらの行動。

インジケーターの仕組み

オリジナルの MQL パッケージには、EMA_RSI_VA というカスタム インジケーターが同梱されています。価格平滑化された EMA を計算します。 長さは、中立値からの RSI の距離によって調整されます。 StockSharp ポートは、 数式を正確に複製する EmaRsiVolatilityAdaptiveIndicator クラス:

  1. 選択した AppliedPrice ソースの RSI を期間 RSIPeriod で計算します。
  2. 50 (|RSI - 50| + 1) からの RSI の距離を測定します。これはボラティリティのプロキシとして機能します。
  3. 適応乗算器を導出する multi = (5 + 100 / RSIPeriod) / (0.06 + 0.92 * dist + 0.02 * dist^2)。
  4. 構成された EMA 期間にこの乗数を乗じて、動的な長さ pdsx を取得します。
  5. ローソク足の適用価格を入力として使用し、平滑化係数 2 / (pdsx + 1) を使用して標準の EMA 再帰を適用します。

RSI の偏位が大きいと、スムージング ウィンドウが短くなり、ラインの反応が速くなります。フラットな RSI は窓を長くし、湿気を軽減します 騒音。低速回線と高速回線の両方で、StockSharp.Messages.AppliedPrice でサポートされる価格モードの完全なセットが公開されます。

取引ルール

  • 信号検出
    • 売り/空売り: 以前のスロー < 以前の速い ** および ** 現在のスロー ≧ 現在の速い。
    • 買い/ロング: 以前のスロー > 以前のファースト ** および ** 現在のスロー ≤ 現在のファースト。
  • 実行
    • この戦略は、構成されたキャンドル シリーズから完成したキャンドルのみを分析します。
    • シグナルが発生すると、既存のエクスポージャーをクローズし、新しい方向を開くためのサイズの成行注文が送信されます。
    • 交換制限は、Security.MinVolume、Security.VolumeStep、および Security.MaxVolume を通じて尊重されます。
  • 逆転
    • 注文はネッティングされるため、単一の SellMarket または BuyMarket 呼び出しがゼロラインを越えてポジションを取得し、 MQL 反対のシグナルが即座に取引を反転させる動作。

リスク管理

  • TakeProfitPoints と StopLossPoints は、エキスパート アドバイザーの TP/SL フィールド (価格ポイントで表現) を複製します。どちらかのとき 値がゼロ以外の場合、戦略は絶対価格オフセットと useMarketOrders = true を使用して StockSharp の保護マネージャーを開始します。 元の OrderSend ストップ/リミット変更ループをミラーリングします。
  • UseBalanceMultiplier は use_Multpl トグルを実装します。有効な場合、有効注文量は次のようになります。 Volume * PortfolioEquity / MaxDrawdown には、制約を交換するための防御クランプが付いています。
  • 基本クラスの StartProtection() 呼び出しは引き続き実行されるため、外部リスク モジュールがトレーリングまたは損益分岐点を付加できるようになります。 必要に応じてロジックを変更します。

パラメーター

パラメータ デフォルト 説明
Volume 0.1 残高乗数が適用される前のベース成行注文サイズ。
TakeProfitPoints 0 商品ポイントでの利食い距離。 0 はテイクプロフィットレッグを無効にします。
StopLossPoints 0 計器ポイントでのストップロス距離。 0 は保護停止を無効にします。
UseBalanceMultiplier false EA の use_Multpl と同じ残高比例ポジションサイジングを有効にします。
MaxDrawdown 10000 バランス乗数の分母。 EA の Max_drawdown に対応します。
SlowRsiPeriod 310 RSI は遅い EMA_RSI_VA 回線をルックバックします。
SlowEmaPeriod 40 RSI を適応させる前の低速回線の基本 EMA の長さ。
SlowAppliedPrice Close 価格モードは低速インジケーターに転送されます。
FastRsiPeriod 200 RSI は高速な EMA_RSI_VA 行をルックバックします。
FastEmaPeriod 50 RSI を適応させる前の高速回線の基本 EMA の長さ。
FastAppliedPrice Close 価格モードは高速インジケーターに転送されます。
CandleType TimeFrame(1m) 計算に使用されるローソク足シリーズ。

実装メモ

  • ポートは、手動インジケーターのループを避けるために、StockSharp の高レベルの API (SubscribeCandles().Bind(...)) で書き込まれます。
  • MQL ソース内の CopyBuffer(..., 1, 2, ...) 呼び出しと一致する、完了したキャンドルのみが処理されます。
  • ボリュームの正規化では、Security.MinVolume、Security.VolumeStep、および Security.MaxVolume を使用し、無効な注文を防ぎます。 本当のやりとり。
  • Python バージョンは、要求に応じて意図的に省略されています。このディレクトリには C# 実装とドキュメントのみが含まれます。

結果として得られる動作は、ソース EA を反映しながら、StockSharp に適したパラメータとリスク制御を公開します。 デザイナー、ランナー、または StockSharp API 上に構築されたカスタム ホスト。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// EMA RSI VA Crossover: Fast/slow EMA crossover with RSI volatility filter.
/// </summary>
public class EmaRsiVaCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _slowEmaLength;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiLength;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;

	public EmaRsiVaCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe.", "General");

		_fastEmaLength = Param(nameof(FastEmaLength), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period.", "Indicators");

		_slowEmaLength = Param(nameof(SlowEmaLength), 40)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period.", "Indicators");

		_rsiLength = Param(nameof(RsiLength), 14)
			.SetDisplay("RSI Length", "RSI period.", "Indicators");
	}

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastEmaLength
	{
		get => _fastEmaLength.Value;
		set => _fastEmaLength.Value = value;
	}

	public int SlowEmaLength
	{
		get => _slowEmaLength.Value;
		set => _slowEmaLength.Value = value;
	}

	public int RsiLength
	{
		get => _rsiLength.Value;
		set => _rsiLength.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
	}

		protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;

		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastEmaLength };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowEmaLength };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiLength };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = 14 };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastEma, slowEma, rsi, atr, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastEma);
			DrawIndicator(area, slowEma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal, decimal rsiVal, decimal atrVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_prevFast == 0 || _prevSlow == 0 || atrVal <= 0)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (Position > 0)
		{
			if (close >= _entryPrice + atrVal * 3m || close <= _entryPrice - atrVal * 2m || (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow))
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			if (close <= _entryPrice - atrVal * 3m || close >= _entryPrice + atrVal * 2m || (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow))
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (fastVal > slowVal && _prevFast <= _prevSlow && rsiVal > 40 && rsiVal < 70)
			{
				_entryPrice = close;
				BuyMarket();
			}
			else if (fastVal < slowVal && _prevFast >= _prevSlow && rsiVal > 30 && rsiVal < 60)
			{
				_entryPrice = close;
				SellMarket();
			}
		}

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;
	}
}