日本語 JA
GitHub で見る

FitFul 13 タイムゲート戦略

概要

FitFul 13 タイム ゲート戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー「FitFul_13」の StockSharp 移植です。この戦略は、前週の高値、安値、終値を使用して、毎週のピボット ラダー (PP、R0.5、R1、R1.5、R2、R2.5、R3 および対応するサポート レベル) を構築します。取引の決定は主な時間枠 (デフォルトは 1 時間) で行われ、オプションでより速い時間枠 (デフォルトは 15 分) で確認されます。元の EA の動作を模倣するために、新しいポジションは日中の特定の分にのみ許可されます。

信号ロジック

  1. 毎週のピボット計算
    • 毎週のローソク足の終値でピボットラダーが再計算されます。
    • ストップロスとテイクプロフィットの価格は、価格ポイントで表される設定可能な距離だけ基準レベルからオフセットされます。
  2. 主な時間枠条件
    • 最後に完了したプライマリローソク足は、ロングエントリーを検索するには強気、ショートエントリーを検索するには弱気でなければなりません。
    • 前のプライマリローソク足はピボットレベルの 1 つをまたぐ必要があります (ロングの場合は下で開き、上で閉じる、ショートの場合は上で開き、下で閉じる)。
  3. 確認期間条件
    • 現在の確認ローソク足が強気の場合、ロングシグナルを確認するには、前の 2 つの確認ローソク足の安値が同じピボットレベルを超えて閉じる必要があります。
    • 現在の確認ローソク足が弱気の場合、ショートシグナルを確認するには、前の 2 つの確認ローソク足の高値がピボットレベルを突き抜けて下回る必要があります。
  4. エントリータイミング
    • 取引は、終了したプライマリローソク足の開始分が、設定された 4 つの分 (デフォルトでは 0、15、30、または 45) のいずれかに等しい場合にのみ行われます。
    • 正味エクスポージャは、MetaTrader バージョンの「最大 3 つのオープン注文」制約をエミュレートするために、MaxNetPositions × Volume によって制限されます。

リスク管理

  • ストップとターゲット – すべてのポジションには、エントリー直後にピボット由来のストップロスとテイクプロフィットが割り当てられます。
  • トレーリングストップ – 価格が構成されたポイント数だけ進むと、ストップは取引方向にトレーリングされます。
  • 最大保有時間 – 保有時間が設定された期間 (デフォルトでは 48 時間) を超えると、収益性の高い取引が終了します。
  • 金曜日のフラット ルール – 金曜日には、指定された時間の構成された分の間 (デフォルトは 21:50 ～ 21:59) にオープン ポジションがクローズされます。

パラメーター

名前 説明
PrimaryCandleType メインピボットのクロスチェックに使用される時間枠。
ConfirmationCandleType ピボット反応を検証するためのより速いタイムフレーム。
Volume ネット市場の注文量。
MaxNetPositions 最大露出は Volume の倍数で測定されます。
OffsetPoints 各ピボットの周囲のストップとターゲットに適用されるプライスポイント距離。
TrailingStopPoints 価格帯でのトレーリングストップ距離。
CloseAfter 収益性の高いポジションの最大保有時間。
CloseHour, CloseMinuteFrom, CloseMinuteTo 金曜日の強制退出の時間枠。
EntryMinute0..3 新しいポジションをオープンするために許容される分数 (1 時間以内)。

注意事項

  • この変換により、元の EA は前週のピボット ラダーと 40 分の実行ウィンドウに依存した状態が維持されます。
  • 資金管理が簡素化されました。StockSharp Volume パラメータは、MetaTrader からの動的ロット計算を再実装するのではなく、注文サイズを直接制御します。
  • プロジェクト ガイドラインの要求に従って、コード内のすべてのコメントは英語で書かれています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// FitFul 13 Time Gated strategy - channel midpoint crossover.
/// Buys when close crosses above the midpoint of Highest/Lowest channel.
/// Sells when close crosses below the midpoint.
/// </summary>
public class FitFul13TimeGatedStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public FitFul13TimeGatedStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 13)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 13)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ema, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above midpoint with EMA confirmation
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint with EMA confirmation
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}