日本語 JA
GitHub で見る

雪崩戦略

概要

Avalanche 戦略は、オリジナルの MetaTrader Avalanche v1.2 Expert Advisor からインスピレーションを得たグリッド スタイルの平均回帰システムです。その考え方は、価格と単純移動平均として計算されるより高い時間枠の均衡基準価格 (ERP) との関係を監視することです。価格がERPを下回って取引されている場合、この戦略は平均に向けた反発を期待し、ロングポジションを蓄積します。価格がERPを上回って取引されている場合、戦略は下落を探してショートポジションを蓄積します。追加の各ポジションは構成可能な距離しきい値によって間隔があけられ、すべてのエントリーは個別のストップロスおよびテイクプロフィットレベルを受け取ります。

この StockSharp ポートは、元のアルゴリズムの「方向」レッグに焦点を当てています。 MQL バージョンの ERP から離れたヘッジ注文は、StockSharp 戦略が単一のネット ポジションで動作するため複製されませんが、グリッド スタッキング、バッファリング、利益確定ロジックは元のアプローチに忠実のままです。

仕組み

  1. 取引時間枠と移動平均をフィードする ERP 時間枠の 2 つのローソク足シリーズを購読します。
  2. ERP 単純移動平均を計算し、価格がその上に位置するか下に位置するかを判断します。構成可能なバッファーにより、頻繁なフリップが防止されます。
  3. 新しい ERP バイアスが現れたら、開いているグリッドを閉じて、新しいシグナルを待ちます。
  4. OpenStartingOrders フラグが有効な場合、価格を ERP に戻す方向 (下にロング、上にショート) で初期ポジションをオープンします。
  5. 価格が IntervalToward の距離だけ進んだ場合は、同じ方向にポジションを追加し続けます (勢いの積み重ね)。
  6. 価格がグリッドに対して IntervalToward + StackBufferToward (マーチンゲール スタッキング) だけ変動する場合は、追加の保護エントリを追加します。
  7. 各エントリーにはポイント単位で測定される独自のストップロスとテイクプロフィットのターゲットがあり、グリッドが残りのエクスポージャーを管理し続けている間、収益性の高いレッグを個別にクローズすることができます。

パラメーター

名前 説明
BaseVolume 乗数を適用する前に使用される基本注文量。
TowardMultiplier 標準の ERP 向けエントリのロット乗数。
TowardInterestMultiplier 商品が取引方向にプラスのスワップを支払うときに使用される乗数。
IntervalToward トレンドフォロースタックを追加するために必要なポイント単位の距離。
StackBufferToward 逆の価格変動に対してスタックする場合、追加のバッファーが間隔に追加されます。
TakeProfitToward 各エントリーのポイント単位のテイクプロフィット距離。無効にするには、0 に設定します。
StopLossToward 各エントリーのポイント単位のストップロス距離。無効にするには、0 に設定します。
ErpPeriod ERP単純移動平均の期間数。
ErpChangeBuffer バイアスを切り替える前に ERP の周囲に適用されるバッファ (ポイント単位)。
CandleType エントリーとエグジットをトリガーするために使用される取引時間枠。
ErpCandleType ERP 移動平均の計算に使用される時間枠。
OpenStartingOrders 有効にすると、条件が満たされたときに最初のグリッド順序がすぐに開きます。

オリジナルの EA との違い

  • StockSharp 戦略は単一のネット ポジションを維持するため、ERP 方向のレッグのみが実装されます。ヘッジ注文は省略しております。
  • 注文執行は、MQL バージョンで使用される保留中の逆指値注文ではなく、成行注文に依存します。
  • スワップ方向の検出は、標準乗数と対象乗数のどちらかを選択できるように保持されます。

使い方のヒント

  • IntervalToward と StackBufferToward を調整して、グリッドが新しい取引をどれだけ積極的に追加するかを制御します。
  • 選択した商品と時間枠が十分な流動性を提供していることを確認します。グリッドシステムはかなりの量の暴露を蓄積する可能性があります。
  • 運用環境で実行する場合は、この戦略を外部リスク制御 (株式ストップ、セッション フィルター) と組み合わせます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Avalanche grid strategy - mean reversion around EMA.
/// Buys when price drops below EMA, sells when above.
/// Uses RSI to confirm oversold/overbought conditions.
/// </summary>
public class AvalancheStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiOversold { get => _rsiOversold.Value; set => _rsiOversold.Value = value; }
	public decimal RsiOverbought { get => _rsiOverbought.Value; set => _rsiOverbought.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public AvalancheStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for equilibrium", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 35m)
			.SetDisplay("RSI Oversold", "RSI oversold level", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 65m)
			.SetDisplay("RSI Overbought", "RSI overbought level", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		// Below EMA and oversold - buy
		if (close < emaValue && rsiValue <= RsiOversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Above EMA and overbought - sell
		else if (close > emaValue && rsiValue >= RsiOverbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}