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L3H3 ピボット戦略

概要

L3H3 ピボット戦略は、MetaTrader エキスパート「L3_H3_Expert」の StockSharp 移植です。オリジナルのスクリプトは、毎日のピボット構造を構築し、前のセッションの高値と安値を中心に潜在的なブレイクアウトまたはプルバックを取引するために 2 つの未決注文を展開します。 StockSharp バージョンも同じ考えを保持しています。つまり、より高いタイムフレームのローソク足が完了するたびにピボット レベルを再計算し (デフォルトでは毎日)、昨日のレンジと比較して市場が現在どこで取引されているかに基づいて、ストップ エントリーかリミット エントリーかを決定します。

取引ロジック

  1. セッション統計

    • ピボット ローソク足が完了するたびに (デフォルト: 毎日)、戦略は前のセッションの始値、高値、安値、終値を取得します。
    • 従来のピボット レベルは (High + Low + Close) / 3 として計算されます。
    • これらのレベルは、次のセッション全体にわたってアクティブなままになります。

  2. エントリーセットアップ

    • 買いエントリー価格は前の安値をわずかに上回る水準に固定されています。オフセットは、pip サイズの倍数で表される EntryOffsetPips パラメータと等しくなります。
    • 売りエントリー価格は前の高値に固定されます（追加のバッファーなしで生の高値を使用した元の専門家を反映しています）。
    • 新しい取引日ごとに (メインのキャンドル サブスクリプションによって検出されます)、この戦略は新しい未決注文を配置します。
      • 市場が昨日の安値を下回る場合、上値ブレイクアウトを捉えるために買いストップが設定されます。
      • 市場が昨日の高値を上回って取引された場合、下値反転取引のために売りストップ**が設定されます。
      • それ以外の場合、アルゴリズムは、押し目を買うかレンジに戻すために売りをするために、同じ価格レベルで指値注文を優先します。
    • ストップロス注文は、MQL バージョンが 16 ポイントのストップ バッファーを固定したのとまったく同じように、基準安値/高値から StopLossPips 離れた位置に配置されます。
    • 両方の未決注文のテイクプロフィットはピボットレベルに合わせて調整され、ソースコードにあるターゲットの配置を複製します。

  3. 注文管理

    • 新しいピボットが計算されるたびに、約定中の未決注文はキャンセルされ、新しいレベルで再計算されます。
    • また、この戦略は、新しいセッションが開始されるときに古い未決注文をキャンセルし、非アクティブな注文の蓄積を防ぎます。
    • 注文が約定されると、重複したキャンセルを避けるために内部参照が自動的にクリアされます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
EntryCandleType 現在のセッションを監視し、注文の発注をトリガーするために使用されるキャンドル シリーズ。 5分の時間枠
PivotCandleType 以前のセッション統計を測定するために使用されるより高いタイムフレームのローソク足。 毎日の時間枠
EntryOffsetPips ロングエントリーの場合、以前の安値よりも上に追加される距離（ピップ単位）。 2
StopLossPips ストップロスをポジションするために基準安値/高値を超えて適用される距離 (ピップ単位)。 16

MQL エキスパートとの違い

  • MetaTrader スクリプトは、マジック ナンバーとタイム ウィンドウを使用して、さまざまな取引セッション (アジア、ロンドン、ニューヨーク) を選択しました。 StockSharp バージョンは、構成可能なより高いタイムフレーム ローソク足 (デフォルトでは毎日) を使用してピボット レベルを導き出すことで動作を統合し、ロジックの監査とブローカー間での適応を容易にします。
  • MetaTrader は、ストップ注文と指値注文のどちらを決定するかについて、現在の買値/売値に依存しました。 StockSharp 実装では、ワークフローをイベント駆動型に保つために、その比較に EntryCandleType シリーズの最新の完成したキャンドルを使用します。
  • 注文コメントとマジックナンバーは、MT4 ではプラットフォーム固有でした。ここでは意図的に省略しています。代わりに、ストラテジーは未決注文への直接参照を維持します。

使用上の注意

  • 基礎となるセキュリティが有効な PriceStep を公開していることを確認してください。ブローカー接続が pip サイズ情報を提供しない場合、ストラテジーは開始時に例外をスローします。
  • 元の動作をより厳密に再現するには、PivotCandleType を目的のセッションにわたって集計された 1 時間ごとのローソク足シリーズに設定し、それに応じてオフセット/ストップ パラメーターを調整します。
  • 他の保留注文戦略と同様に、ライブでデプロイする場合は、ブローカーの最小距離と保留注文の有効期限ポリシーを考慮してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// L3/H3 Pivot strategy - trades around Highest/Lowest channel midpoint.
/// Buys when close crosses above the midpoint, sells when below.
/// Uses a longer lookback to simulate daily pivot levels.
/// </summary>
public class L3H3PivotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public L3H3PivotStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48)
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for pivot channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0m;
		_prevMid = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (high + low) / 2m;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above midpoint
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}