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トリプル SMA クロスオーバー戦略

概要

トリプル SMA クロスオーバー戦略は、元の MQL エキスパート アドバイザー 3sma.mq4 を複製します。このシステムは、終値に基づいて計算された 3 つの単純移動平均 (SMA) を分析し、短期トレンドが中長期平均と一致するときに取引します。変換では、元の取引ルールが維持されながら、StockSharp の高レベル戦略 API に適応されます。

取引ロジック

  1. 設定可能な期間で 3 つの SMA を計算します。
  2. 高速の SMA が中速の SMA を下回ったら、既存のロングポジションを手放します。
  3. 高速の SMA が中速の SMA を上回ったら、既存のショートポジションを手放します。
  4. 次の場合に新しいロングポジションを入力します。
    • 高速 SMA は、少なくとも設定されたスプレッド分だけ中速 SMA を上回っています。
    • 中程度の SMA は、低速の SMA を少なくとも設定されたスプレッド分上回っています。
    • 現在オープンしているロングポジションはありません。
  5. 次の場合に新しいショート ポジションを入力します。
    • 高速 SMA は、少なくとも設定されたスプレッド分だけ中速 SMA を下回ります。
    • 中程度の SMA は低速の SMA よりも、少なくとも設定されたスプレッド分下回っています。
    • 現在オープンしているショートポジションはありません。

パラメーター

  • ローソク足タイプ – 移動平均の計算に使用される主な時間枠。
  • 高速 SMA の長さ – 高速 SMA (MQL 入力 SMA1) の期間。
  • ミディアム SMA 長さ – ミディアム SMA のピリオド (MQL 入力 SMA2)。
  • 低速 SMA の長さ – 低速 SMA (MQL 入力 SMA3) の期間。
  • SMA スプレッド ステップ – SMA が価格ステップ数で分岐することを要求する追加フィルター (MQL 入力 SMAspread)。
  • 取引量 – ポジションをオープンするときに使用される注文量 (MQL 入力 lots)。

注意事項

  • MQL バージョンからのストップロス処理は、ソース スクリプトで無効になっているため省略されています。
  • すべてのエグジットは、元の専門家の率直な行動に合わせた成行注文です。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Triple SMA crossover strategy.
/// Goes long when fast > medium > slow, short when fast less than medium less than slow.
/// Exits when fast crosses medium in opposite direction.
/// </summary>
public class TripleSmaCrossoverStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _mediumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevMed;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int MediumPeriod { get => _mediumPeriod.Value; set => _mediumPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TripleSmaCrossoverStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 5)
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_mediumPeriod = Param(nameof(MediumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Medium SMA", "Medium SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevMed = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var medium = new SimpleMovingAverage { Length = MediumPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, medium, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal med, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevMed = med;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Bullish alignment: fast > medium > slow
		if (fast > med && med > slow && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Bearish alignment: fast < medium < slow
		else if (fast < med && med < slow && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
		// Exit long when fast crosses below medium
		else if (Position > 0 && _prevFast >= _prevMed && fast < med)
		{
			SellMarket();
		}
		// Exit short when fast crosses above medium
		else if (Position < 0 && _prevFast <= _prevMed && fast > med)
		{
			BuyMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevMed = med;
	}
}