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Stochastic Martingale グリッド戦略

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー rmkp_9yj4qp1gn8fucubyqnvb の StockSharp 移植です。確率的オシレーターエントリーフィルターとマーチンゲールスタイルの平均化グリッドを組み合わせています。このアルゴリズムは、終了したローソク足を監視し、確率的シグナルラインが事前定義された買われ過ぎゾーンまたは売られ過ぎゾーンを抜けるのを待ってから、反転の方向にポジションをオープンします。価格が取引に反して変動すると、固定ピップ距離で 2 倍の出来高を持つ平均注文が追加されます。各レッグには独自のテイクプロフィットターゲットとトレーリングストップ管理があり、価格が回復したらポジションを独立してスケールアウトできます。

取引ロジック

  • 信号検出:
    • 構成可能な確率オシレーターの %K ラインと %D ラインは、完成したローソク足で評価されます。
    • 長いセットアップは、前のローソク足で %K が %D を上回り、%D が ZoneBuy のしきい値を下回ったときにトリガーされます。
    • 短いセットアップは、前のローソク足で %K が %D を下回り、%D が ZoneSell のしきい値を上回ったときにトリガーされます。
  • 初回実行:
    • 有効なシグナルで、口座がフラットの間、ストラテジーは BaseVolume の成行注文を送信します。
    • エントリー価格は、トレーリングストップとその後の平均注文を管理するために保存されます。
  • Martingale の平均化:
    • ポジションがオープンのままである間、アルゴリズムは最新の約定注文に対する StepPips の不利な価格変動を監視します。
    • 新しい平均注文はそれぞれ、前のレッグの出来高 (古典的なマーチンゲール数列) を 2 倍にし、オープン レッグの合計数が MaxOrders を下回っており、取引が引き続き許可されている場合にのみ発注されます。
  • 出口管理:
    • 各レッグは、エントリー価格から TakeProfitPips 離れた位置にある個別のテイクプロフィットレベルを定義します。
    • 未実現利益が TrailingStopPips に達すると、トレーリング ストップが有効になります。利益がさらに拡大するたびに、トレーリングアンカーは引き締められます。
    • 価格がトレーリングレベルに戻るか、テイクプロフィットレベルに達すると、対応するレッグは閉じられますが、クラスターの残りの部分はアクティブのままです。
    • すべてのレッグが終了すると、ストラテジーは内部状態をリセットし、次の確率的シグナルを待ちます。

リスク管理

  • マーチンゲール展開は、MaxOrders とセキュリティ ボリューム制限によって制限されます。
  • 音量は楽器の VolumeStep に正規化され、最小/最大音量の制約が尊重されます。
  • トレーリングストップは、浮動利益を完全な反転から保護するのに役立ちます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType インジケーターの計算に使用されるローソク足のサブスクリプション。 15分の時間枠
BaseVolume 最初のシグナルで発注された初期注文量。 0.1
TakeProfitPips 各エントリー価格とそのテイクプロフィットターゲット間のピップ距離。 50
TrailingStopPips レッグごとのトレーリング ストップのアクティブ化と追跡に使用されるピップ距離。 20
MaxOrders 同時平均レッグの最大数 (最初のエントリを含む)。 7
StepPips 別の平均化注文を追加する前に必要な最小逆動き (ピップ単位)。 7
KPeriod 確率的 %K ラインのルックバック長。 5
DPeriod 確率的 %D ラインの平滑化長。 3
Slowing %K 計算に適用される追加の平滑化。 3
ZoneBuy %K が %D を超える場合に長いセットアップを許可する上限。 30
ZoneSell %K が %D を下回る場合に短いセットアップを許可する下限。 70

注意事項

  • この戦略では、ローソク足サブスクリプションとインジケーター バインディングを備えた高レベルの StockSharp API を使用し、実装を元の MetaTrader ロジックに近づけながら、StockSharp のリスクおよび視覚化ツールを活用します。
  • 取引を平均するとボリュームが 2 倍になるため、商品の最大許容ボリュームがマーチンゲール ラダーに対応できることを確認してください。
  • 他のマーチンゲール システムと同様に、ライブ アカウントに導入する前に、適切な資本管理と追加のリスク制約を強くお勧めします。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Stochastic based martingale averaging strategy translated from the MetaTrader expert "rmkp_9yj4qp1gn8fucubyqnvb".
/// Adds averaging orders when price moves against the latest entry and manages each leg with trailing stops and individual take profits.
/// </summary>
public class StochasticMartingaleGridStrategy : Strategy
{
	private sealed class Entry
	{
		public decimal Price { get; set; }
		public decimal Volume { get; set; }
		public decimal? TrailingPrice { get; set; }
	}

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<decimal> _baseVolume;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeProfitPips;
	private readonly StrategyParam<decimal> _trailingStopPips;
	private readonly StrategyParam<int> _maxOrders;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stepPips;
	private readonly StrategyParam<int> _kPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _dPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowing;
	private readonly StrategyParam<decimal> _zoneBuy;
	private readonly StrategyParam<decimal> _zoneSell;

	private List<Entry> _entries;

	private StochasticOscillator _stochastic;
	private decimal? _previousMain;
	private decimal? _previousSignal;
	private decimal _pipSize;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="StochasticMartingaleGridStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public StochasticMartingaleGridStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used to evaluate stochastic values", "General");

		_baseVolume = Param(nameof(BaseVolume), 0.1m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Base Volume", "Initial order volume", "Trading")
			;

		_takeProfitPips = Param(nameof(TakeProfitPips), 50m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Take Profit (pips)", "Distance to the take profit target for each entry", "Risk")
			;

		_trailingStopPips = Param(nameof(TrailingStopPips), 20m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Trailing Stop (pips)", "Trailing stop distance applied per entry", "Risk")
			;

		_maxOrders = Param(nameof(MaxOrders), 2)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Max Orders", "Maximum number of simultaneous averaging entries", "Martingale");

		_stepPips = Param(nameof(StepPips), 7m)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Step (pips)", "Adverse move required before adding a new entry", "Martingale")
			;

		_kPeriod = Param(nameof(KPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%K Period", "Stochastic %K lookback length", "Indicators")
			;

		_dPeriod = Param(nameof(DPeriod), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("%D Period", "Stochastic %D smoothing length", "Indicators")
			;

		_slowing = Param(nameof(Slowing), 3)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slowing", "Additional smoothing applied to %K", "Indicators")
			;

		_zoneBuy = Param(nameof(ZoneBuy), 50m)
			.SetDisplay("Buy Zone", "Upper limit that allows long setups when %K is above %D", "Indicators")
			;

		_zoneSell = Param(nameof(ZoneSell), 50m)
			.SetDisplay("Sell Zone", "Lower limit that allows short setups when %K is below %D", "Indicators")
			;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type used for indicator calculations.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initial trade volume.
	/// </summary>
	public decimal BaseVolume
	{
		get => _baseVolume.Value;
		set => _baseVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take profit distance in pips applied to every entry.
	/// </summary>
	public decimal TakeProfitPips
	{
		get => _takeProfitPips.Value;
		set => _takeProfitPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Trailing stop distance in pips applied to every entry.
	/// </summary>
	public decimal TrailingStopPips
	{
		get => _trailingStopPips.Value;
		set => _trailingStopPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum number of averaging entries.
	/// </summary>
	public int MaxOrders
	{
		get => _maxOrders.Value;
		set => _maxOrders.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Step in pips required to trigger a new averaging entry.
	/// </summary>
	public decimal StepPips
	{
		get => _stepPips.Value;
		set => _stepPips.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %K period.
	/// </summary>
	public int KPeriod
	{
		get => _kPeriod.Value;
		set => _kPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic %D period.
	/// </summary>
	public int DPeriod
	{
		get => _dPeriod.Value;
		set => _dPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stochastic slowing period.
	/// </summary>
	public int Slowing
	{
		get => _slowing.Value;
		set => _slowing.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Maximum signal level that allows long entries.
	/// </summary>
	public decimal ZoneBuy
	{
		get => _zoneBuy.Value;
		set => _zoneBuy.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Minimum signal level that allows short entries.
	/// </summary>
	public decimal ZoneSell
	{
		get => _zoneSell.Value;
		set => _zoneSell.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, CandleType);
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_entries = null;
		_stochastic = null;
		_previousMain = null;
		_previousSignal = null;
		_pipSize = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_entries = new List<Entry>();
		_pipSize = Security?.PriceStep ?? 1m;

		_stochastic = new StochasticOscillator
		{
			K = { Length = KPeriod },
			D = { Length = DPeriod }
		};

		Indicators.Add(_stochastic);

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ProcessCandle)
			.Start();

		StartProtection(
			takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
			stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent));

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _stochastic);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var stochResult = _stochastic.Process(candle);
		if (!_stochastic.IsFormed)
			return;

		if (stochResult is not StochasticOscillatorValue stoch)
			return;

		if (stoch.K is not decimal currentMain || stoch.D is not decimal currentSignal)
			return;

		if (Position != 0)
		{
			_previousMain = currentMain;
			_previousSignal = currentSignal;
			return;
		}

		if (_previousMain is decimal prevMain && _previousSignal is decimal prevSignal)
		{
			// Buy: K crosses above D in oversold zone
			if (prevMain <= prevSignal && currentMain > currentSignal && currentSignal < ZoneBuy)
				BuyMarket();
			// Sell: K crosses below D in overbought zone
			else if (prevMain >= prevSignal && currentMain < currentSignal && currentSignal > ZoneSell)
				SellMarket();
		}

		_previousMain = currentMain;
		_previousSignal = currentSignal;
	}
}