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BreakRevert プロ戦略

BreakRevert Pro は、MetaTrader 5 エキスパート アドバイザー BreakRevertPro.mq5 を StockSharp に変換したものです。この戦略は、1 分足の時間枠でのブレイクアウトの確認と、15 分足および 1 時間足チャートからのより広範なトレンドおよびボラティリティのコンテキストを組み合わせています。確率スタイルのスコアは、StockSharp の高レベルの API パターンに従いながら、動作が元の EA に近くなるように、インジケーター駆動の近似を通じて再現されます。

中核ロジック

  1. 主要な時間枠 (1 分)
    • 平均トゥルー レンジ (ATR) は、日中のボラティリティを推定します。
    • 終値の移動平均は、短期的な方向性の偏りを測定します。
    • 2 番目の移動平均は、ローソク足からローソク足への大きな移動の頻度を追跡し、MQL コードからのポアソン ブレイクアウト確率を表します。
    • 絶対的な価格変動の指数移動平均は、元の安全フィルターで使用される指数スタイルの確率を生成します。
  2. 確認時間枠 (15 分)
    • 単純移動平均は中期的なトレンドの方向を測定し、支配的な流れに逆らった取引をブロックします。
  3. コンテキストの時間枠 (1 時間)
    • 1時間ごとのローソク足は、より高い時間枠のトレンドと、ブレイクアウトの検証と平均回帰の平坦化チェックに必要なボラティリティの範囲を提供します。

ポアソンおよびワイブルのプロキシ確率がブレイクアウトしきい値を超え、1 分と 15 分のトレンドが上向きに一致し、時間ごとのボラティリティが上昇すると、戦略は長いブレイクアウト トレードに入ります。逆に、確率が平均回帰閾値を下回り、時間足トレンドが横ばいの場合、この戦略は空売りを行い、レンジ内への戻りを狙います。成行注文は、元のエキスパートアドバイザーの即時執行スタイルを反映するために使用されます。

リスク管理

  • 設定可能な取引遅延は、連続するエントリーの間に一時停止を強制することで過剰取引を防ぎます。
  • MaxPositions は、同時にオープンするポジションの数を制限します。反対の取引から反転する場合、この戦略は現在のエクスポージャーを閉じ、単一の成行注文で新しい方向を開きます。
  • 動的ボリューム推定では、口座残高、ATR から導出された停止距離、および RiskPerTrade パーセンテージを使用して、控えめなロットサイズが生成されます。計算が失敗した場合は、最小ステップ量が安全なデフォルトとして使用されます。
  • 少なくとも 1 つの取引が表示される必要がある検証またはテスト環境では、オプションの安全取引を有効にすることができます。安全取引の方向性は、短期および中期のトレンド推定を組み合わせたものに従います。
  • StartProtection() は、StockSharp の組み込み保護ブロックを有効にして、予期しない接続の問題によってポジションが管理されなくなることを防ぎます。

パラメーター

パラメータ 説明
RiskPerTrade ポートフォリオ値のパーセントで表した取引あたりのリスク (動的ロットの計算に使用されます)。
LookbackPeriod すべてのタイムフレームにわたる移動平均と ATR の計算に使用される完了したローソク足の数。
BreakoutThreshold ブレイクアウトエントリーに必要な最小複合確率。
MeanReversionThreshold 平均回帰ショートを許容する最大確率。
TradeDelaySeconds 連続するエントリ間の最小秒数。
MaxPositions 最大同時位置 (長時間露光と短時間露光の両方に使用)。
EnableSafetyTrade オープンなポジションがない場合に、オプションの検証セーフティトレードを有効にします。
SafetyTradeIntervalSeconds 安全取引チェック間の待機期間。
CandleType メインシグナルのサブスクリプションに使用される主な時間枠 (デフォルト: 1 分)。

使用上の注意

  1. 1 分データをサポートし、15 分足と 1 時間足のローソク足を提供する商品にストラテジーをアタッチします (ブローカーが分足を供給すると、StockSharp は自動的に上位フレームを集約します)。
  2. 固定注文サイズが必要な場合は、Volume プロパティを設定します。それ以外の場合、戦略はアカウント残高と ATR から控えめなサイズを導き出します。
  3. ターゲット市場のボラティリティプロファイルに応じて、しきい値とルックバックの長さを調整します。ボラティリティが高いペアでは、頻繁な誤ったブレイクアウトを避けるために、しきい値を大きくするとメリットが得られる場合があります。
  4. セーフティ トレードは主に、元の EA がシグナルがなくても少なくとも 1 つの取引を実行する検証シナリオを対象としています。通常のライブ取引環境ではそれらを無効にします。

この変換では、効率的でテストしやすい状態を維持するために、StockSharp の高レベルのインジケーター フレームワークに依存しながら、ブレイクアウト検出と復帰セーフガードを組み合わせるという元のアイデアが維持されています。

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BreakRevert Pro strategy converted from the MetaTrader 5 expert advisor.
/// The strategy blends breakout and mean-reversion logic using multi-timeframe candles.
/// </summary>
public class BreakRevertProStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<decimal> _riskPerTrade;
	private readonly StrategyParam<int> _lookbackPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _breakoutThreshold;
	private readonly StrategyParam<decimal> _meanReversionThreshold;
	private readonly StrategyParam<int> _tradeDelaySeconds;
	private readonly StrategyParam<int> _maxPositions;
	private readonly StrategyParam<bool> _enableSafetyTrade;
	private readonly StrategyParam<int> _safetyTradeIntervalSeconds;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private ISubscriptionHandler<ICandleMessage> _m1Subscription;
	private ISubscriptionHandler<ICandleMessage> _m15Subscription;
	private ISubscriptionHandler<ICandleMessage> _h1Subscription;

	private AverageTrueRange _m1Atr;
	private SimpleMovingAverage _m1TrendAverage;
	private SimpleMovingAverage _m15TrendAverage;
	private SimpleMovingAverage _h1TrendAverage;
	private SimpleMovingAverage _eventFrequency;
	private ExponentialMovingAverage _volatilityEma;

	private decimal _poissonProbability = 0.5m;
	private decimal _weibullProbability = 0.5m;
	private decimal _exponentialProbability = 0.5m;
	private decimal _m1Trend;
	private decimal _m15Trend;
	private decimal _h1Trend;
	private decimal _h1Volatility;
	private decimal? _previousM1Close;
	private decimal _latestAtr;
	private DateTimeOffset? _lastTradeTime;
	private DateTimeOffset? _lastSafetyCheck;
	private bool _safetyTradeSent;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="BreakRevertProStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public BreakRevertProStrategy()
	{
		_riskPerTrade = Param(nameof(RiskPerTrade), 1m)
		.SetDisplay("Risk %", "Risk per trade as percentage of portfolio value", "Risk")
		.SetOptimize(0.5m, 5m, 0.5m);

		_lookbackPeriod = Param(nameof(LookbackPeriod), 20)
			.SetRange(10, 60)
		.SetDisplay("Lookback", "Number of finished candles used for statistics", "Signals")
		;

		_breakoutThreshold = Param(nameof(BreakoutThreshold), 0.1m)
		.SetDisplay("Breakout Threshold", "Minimum composite probability required for breakout entries", "Signals")
		.SetOptimize(0.2m, 0.8m, 0.05m);

		_meanReversionThreshold = Param(nameof(MeanReversionThreshold), 0.6m)
		.SetDisplay("Reversion Threshold", "Maximum probability that still allows mean-reversion trades", "Signals")
		.SetOptimize(0.2m, 0.8m, 0.05m);

		_tradeDelaySeconds = Param(nameof(TradeDelaySeconds), 300)
		.SetDisplay("Trade Delay", "Minimum delay between consecutive entries (seconds)", "Risk");

		_maxPositions = Param(nameof(MaxPositions), 1)
		.SetDisplay("Max Positions", "Maximum number of simultaneously open positions", "Risk");

		_enableSafetyTrade = Param(nameof(EnableSafetyTrade), true)
		.SetDisplay("Safety Trade", "Allow protective trades when validation requires at least one position", "Safety");

		_safetyTradeIntervalSeconds = Param(nameof(SafetyTradeIntervalSeconds), 900)
		.SetDisplay("Safety Interval", "Delay between safety trade checks (seconds)", "Safety");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
		.SetDisplay("Primary Candles", "Primary timeframe for signal generation", "Data");
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the risk per trade in percent.
	/// </summary>
	public decimal RiskPerTrade
	{
		get => _riskPerTrade.Value;
		set => _riskPerTrade.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the number of candles used in rolling calculations.
	/// </summary>
	public int LookbackPeriod
	{
		get => _lookbackPeriod.Value;
		set => _lookbackPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the breakout probability threshold.
	/// </summary>
	public decimal BreakoutThreshold
	{
		get => _breakoutThreshold.Value;
		set => _breakoutThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the mean-reversion probability threshold.
	/// </summary>
	public decimal MeanReversionThreshold
	{
		get => _meanReversionThreshold.Value;
		set => _meanReversionThreshold.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the minimum delay between trades.
	/// </summary>
	public int TradeDelaySeconds
	{
		get => _tradeDelaySeconds.Value;
		set => _tradeDelaySeconds.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the maximum simultaneous positions.
	/// </summary>
	public int MaxPositions
	{
		get => _maxPositions.Value;
		set => _maxPositions.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets a value indicating whether safety trades are allowed.
	/// </summary>
	public bool EnableSafetyTrade
	{
		get => _enableSafetyTrade.Value;
		set => _enableSafetyTrade.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the safety trade interval in seconds.
	/// </summary>
	public int SafetyTradeIntervalSeconds
	{
		get => _safetyTradeIntervalSeconds.Value;
		set => _safetyTradeIntervalSeconds.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Gets or sets the primary candle type.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_m1Subscription = null;
		_m15Subscription = null;
		_h1Subscription = null;

		_m1Atr = null;
		_m1TrendAverage = null;
		_m15TrendAverage = null;
		_h1TrendAverage = null;
		_eventFrequency = null;
		_volatilityEma = null;

		_poissonProbability = 0.5m;
		_weibullProbability = 0.5m;
		_exponentialProbability = 0.5m;
		_m1Trend = 0m;
		_m15Trend = 0m;
		_h1Trend = 0m;
		_h1Volatility = 0m;
		_previousM1Close = null;
		_latestAtr = 0m;
		_lastTradeTime = null;
		_lastSafetyCheck = null;
		_safetyTradeSent = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var lookback = Math.Max(1, LookbackPeriod);

		_m1Atr = new AverageTrueRange { Length = lookback };
		_m1TrendAverage = new SimpleMovingAverage { Length = lookback };
		_m15TrendAverage = new SimpleMovingAverage { Length = lookback };
		_h1TrendAverage = new SimpleMovingAverage { Length = lookback };
		_eventFrequency = new SimpleMovingAverage { Length = lookback };
		_volatilityEma = new ExponentialMovingAverage { Length = lookback };

		// Subscribe to the main one-minute flow.
		_m1Subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		_m1Subscription
		.Bind(_m1Atr, ProcessPrimaryCandle)
		.Start();

		// Additional fifteen-minute stream provides mid-term trend confirmation.
		_m15Subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame());
		_m15Subscription
		.Bind(ProcessM15Candle)
		.Start();

		// Hourly candles track the broader context and volatility envelope.
		_h1Subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame());
		_h1Subscription
		.Bind(ProcessH1Candle)
		.Start();

		StartProtection(
		takeProfit: new Unit(2, UnitTypes.Percent),
		stopLoss: new Unit(1, UnitTypes.Percent)
	);
	}

	private void ProcessPrimaryCandle(ICandleMessage candle, decimal atrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		_latestAtr = atrValue;

		var close = candle.ClosePrice;
		var time = candle.CloseTime;
		var pip = GetPipSize();

		if (_m1TrendAverage is not null)
		{
			var trendValue = _m1TrendAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_m1TrendAverage, close, time) { IsFinal = true }).ToDecimal();
			if (_m1TrendAverage.IsFormed)
			_m1Trend = close - trendValue;
		}

		if (_previousM1Close is decimal previousClose)
		{
			var move = Math.Abs(close - previousClose);
			var eventValue = move >= pip * 5m ? 1m : 0m;
			if (_eventFrequency is not null)
			{
				var avg = _eventFrequency.Process(new DecimalIndicatorValue(_eventFrequency, eventValue, time) { IsFinal = true }).ToDecimal();
				if (_eventFrequency.IsFormed)
				_poissonProbability = Clamp(avg, 0m, 1m);
			}

			if (_volatilityEma is not null)
			{
				var ema = _volatilityEma.Process(new DecimalIndicatorValue(_volatilityEma, move, time) { IsFinal = true }).ToDecimal();
				if (_volatilityEma.IsFormed)
				{
					var normalized = pip > 0m ? ema / (pip * 10m) : 0m;
					_exponentialProbability = Clamp(normalized, 0m, 1m);
				}
			}
		}

		_previousM1Close = close;

		var normalizedAtr = pip > 0m ? atrValue / (pip * 10m) : 0m;
		_weibullProbability = Clamp(normalizedAtr, 0m, 1m);

		EvaluateSignals(candle);
	}

	private void ProcessM15Candle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		if (_m15TrendAverage is null)
		return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var trend = _m15TrendAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_m15TrendAverage, close, candle.CloseTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		if (_m15TrendAverage.IsFormed)
		_m15Trend = close - trend;
	}

	private void ProcessH1Candle(ICandleMessage candle)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
		return;

		_h1Volatility = candle.HighPrice - candle.LowPrice;

		if (_h1TrendAverage is null)
		return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var trend = _h1TrendAverage.Process(new DecimalIndicatorValue(_h1TrendAverage, close, candle.CloseTime) { IsFinal = true }).ToDecimal();
		if (_h1TrendAverage.IsFormed)
		_h1Trend = close - trend;
	}

	private void EvaluateSignals(ICandleMessage candle)
	{
		var now = candle.CloseTime;
		var pip = GetPipSize();

		if (_lastTradeTime is DateTimeOffset last && (now - last).TotalSeconds < TradeDelaySeconds)
		return;

		var tradeVolume = GetTradeVolume();
		if (tradeVolume <= 0m)
		return;

		if (Position != 0)
			return;

		var breakout = IsBreakoutSignal(pip);
		var reversion = IsMeanReversionSignal(pip);

		if (breakout)
		{
			BuyMarket();
			_lastTradeTime = now;
		}
		else if (reversion)
		{
			SellMarket();
			_lastTradeTime = now;
		}
	}

	private bool IsBreakoutSignal(decimal pip)
	{
		var trendUp = _m1Trend > 0m;
		var probabilityOk = _poissonProbability >= BreakoutThreshold || _weibullProbability >= BreakoutThreshold;
		return trendUp && probabilityOk;
	}

	private bool IsMeanReversionSignal(decimal pip)
	{
		var trendDown = _m1Trend < 0m;
		var probabilityOk = _weibullProbability <= MeanReversionThreshold || _poissonProbability <= MeanReversionThreshold;
		return trendDown && probabilityOk;
	}

	private void EnterLong(decimal volume)
	{
		var totalVolume = volume;

		if (Position < 0m)
		{
			totalVolume += Math.Abs(Position);
		}

		// Execute a market order to align with the breakout signal.
		BuyMarket(totalVolume);
	}

	private void EnterShort(decimal volume)
	{
		var totalVolume = volume;

		if (Position > 0m)
		{
			totalVolume += Math.Abs(Position);
		}

		// Execute a market order to capture the expected pullback.
		SellMarket(totalVolume);
	}

	private void CheckSafetyTrade(DateTimeOffset time, decimal volume)
	{
		if (!EnableSafetyTrade || _safetyTradeSent || Position != 0m)
		return;

		if (_lastSafetyCheck is DateTimeOffset last && (time - last).TotalSeconds < SafetyTradeIntervalSeconds)
		return;

		_lastSafetyCheck = time;

		var direction = _m1Trend + _m15Trend;
		if (direction > 0m)
		{
			BuyMarket(volume);
		}
		else
		{
			SellMarket(volume);
		}

		_safetyTradeSent = true;
		_lastTradeTime = time;
	}

	private bool HasReachedMaxExposure(int direction, decimal tradeVolume)
	{
		if (MaxPositions <= 0 || tradeVolume <= 0m)
		return false;

		var limit = MaxPositions * tradeVolume;

		return direction switch
		{
			> 0 => Position >= limit,
			< 0 => -Position >= limit,
			_ => Math.Abs(Position) >= limit,
		};
	}

	private decimal GetTradeVolume()
	{
		if (Volume > 0m)
		return Volume;

		var stepVolume = Security?.VolumeStep ?? 1m;
		var lotStep = Security?.VolumeStep ?? stepVolume;
		var minVolume = Security?.MinVolume ?? stepVolume;
		var maxVolume = Security?.MaxVolume ?? decimal.MaxValue;
		var balance = Portfolio?.CurrentValue ?? Portfolio?.BeginValue ?? 0m;
		var atr = Math.Max(_latestAtr, GetPipSize());

		if (stepVolume <= 0m)
		stepVolume = 1m;

		if (lotStep <= 0m)
		lotStep = stepVolume;

		if (minVolume <= 0m)
		minVolume = stepVolume;

		if (balance <= 0m || atr <= 0m)
		return minVolume;

		var riskAmount = balance * RiskPerTrade / 100m;
		if (riskAmount <= 0m)
		return minVolume;

		var riskPerUnit = atr;
		var rawVolume = riskPerUnit > 0m ? riskAmount / riskPerUnit : minVolume;
		rawVolume = Math.Max(rawVolume, minVolume);

		var normalized = Math.Floor(rawVolume / lotStep) * lotStep;
		if (normalized <= 0m)
		normalized = minVolume;

		if (maxVolume > 0m && normalized > maxVolume)
		normalized = maxVolume;

		return normalized;
	}

	private decimal GetPipSize()
	{
		var step = Security?.PriceStep;
		if (step is null || step.Value <= 0m)
		return 0.0001m;

		return step.Value;
	}

	private static decimal Clamp(decimal value, decimal min, decimal max)
	{
		if (value < min)
		return min;

		return value > max ? max : value;
	}
}