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利益ラベル戦略

概要

利益ラベル戦略は、MetaTrader 5 エキスパート アドバイザー 利益ラベル (54352) を StockSharp の高レベル API に変換します。この戦略は、オープンポジションへのトリプル指数移動平均 (TEMA) クロスオーバーを監視し、ポジションがクローズされた後にチャート上に利益ラベルを描画します。トレンドが上向きに反転すると、アルゴリズムはロング ポジションをオープンし、トレンドが下向きに反転するとショート ポジションをオープンします。反対のポジションがまだ有効な場合、ストラテジーはまずそれを決済し、実現利益ラベルを印刷します。

ローソク足は SubscribeCandles サブスクリプションを通じて処理され、インジケーターは実装を完全に高レベルに保つために Bind を通じてバインドされます。終了したローソク足は TEMA 値を更新し、取引の決定をトリガーします。

取引ルール

  1. 強気クロスオーバー: 現在の TEMA 値が以前の値を上回り、古い測定値が下降勾配を示している場合、現在アクティブなロングポジションがない場合、ストラテジーはロングポジションをオープンします。
  2. 弱気クロスオーバー: TEMA が同様に下落すると、アクティブなショートがない場合はショート ポジションがオープンします。
  3. ポジション反転: 新しいシグナルの瞬間に反対のポジションが存在する場合、ストラテジーは新しい注文を出す前にオープンポジションをクローズします。
  4. 利益ラベル: ポジションが完全にクローズされると、実現損益が計算され、DrawText を使用してチャートに表示されます。

パラメーター

名前 デフォルト 説明
CandleType TimeSpan.FromMinutes(1).TimeFrame() キャンドルのサブスクリプションに使用される時間枠。
TemaPeriod 6 三重指数移動平均の期間。
TradeVolume 0.1 各成行注文で発注された数量。
PlacingTrade false ライブ注文の発注を有効または無効にします。
LabelOffset 0 取引価格の上の利益ラベルに適用される垂直オフセット。

注意事項

  • この戦略は完成したローソク足のみに依存しており、インジケーター バッファーには直接アクセスしません。
  • MQL バージョンの保護的なストップロスとテイクプロフィットのレベルは複製されません。逆の信号が到着すると位置が逆転します。
  • 利益ラベルは、セキュリティ通貨が利用可能な場合は常に使用し、それ以外の場合は生の値に戻ります。
using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;
using Ecng.Collections;
using Ecng.Serialization;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

using StockSharp.Algo;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Profit Labels translation (54352).
/// Draws realized PnL labels after trades close and opens positions on TEMA trend changes.
/// </summary>
public class ProfitLabelsStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _temaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _tradeVolume;
	private readonly StrategyParam<bool> _placingTrade;
	private readonly StrategyParam<decimal> _labelOffset;

	private DateTimeOffset? _lastSignalTime;
	private bool _previousTradeBuy;
	private bool _previousTradeSell;
	private decimal? _entryPrice;
	private Sides? _entrySide;
	private decimal _positionVolume;

	private decimal? _tema0;
	private decimal? _tema1;
	private decimal? _tema2;
	private decimal? _tema3;

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of <see cref="ProfitLabelsStrategy"/>.
	/// </summary>
	public ProfitLabelsStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Type of candles to process", "General");

		_temaPeriod = Param(nameof(TemaPeriod), 6)
			.SetDisplay("TEMA Period", "Period used for the triple EMA", "Indicator");

		_tradeVolume = Param(nameof(TradeVolume), 1m)
			.SetDisplay("Trade Volume", "Volume used for each position", "Trading");

		_placingTrade = Param(nameof(PlacingTrade), true)
			.SetDisplay("Enable Trading", "Place live orders on signals", "Trading")
			;

		_labelOffset = Param(nameof(LabelOffset), 0m)
			.SetDisplay("Label Offset", "Vertical offset for profit labels", "Visualization")
			;
	}

	/// <summary>
	/// Candle type to process.
	/// </summary>
	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Period used for the triple EMA calculation.
	/// </summary>
	public int TemaPeriod
	{
		get => _temaPeriod.Value;
		set => _temaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Volume used for each position.
	/// </summary>
	public decimal TradeVolume
	{
		get => _tradeVolume.Value;
		set => _tradeVolume.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Defines whether live orders should be placed.
	/// </summary>
	public bool PlacingTrade
	{
		get => _placingTrade.Value;
		set => _placingTrade.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Vertical offset applied to profit labels.
	/// </summary>
	public decimal LabelOffset
	{
		get => _labelOffset.Value;
		set => _labelOffset.Value = value;
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_lastSignalTime = null;
		_previousTradeBuy = false;
		_previousTradeSell = false;
		_entryPrice = null;
		_entrySide = null;
		_positionVolume = 0m;
		_tema0 = null;
		_tema1 = null;
		_tema2 = null;
		_tema3 = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		Volume = TradeVolume;

		var tema = new TripleExponentialMovingAverage
		{
			Length = TemaPeriod
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(tema, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, tema);
		}
	}

	// Process each finished candle and react to TEMA trend flips.
	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal temaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		_tema3 = _tema2;
		_tema2 = _tema1;
		_tema1 = _tema0;
		_tema0 = temaValue;

		if (_tema3 is null || _tema2 is null || _tema1 is null || _tema0 is null)
			return;

		var trendUp = _tema2 < _tema3 && _tema0 > _tema1;
		var trendDown = _tema2 > _tema3 && _tema0 < _tema1;

		if (!PlacingTrade)
			return;

		if (trendUp)
		{
			HandleLongSignal(candle);
		}
		else if (trendDown)
		{
			HandleShortSignal(candle);
		}
	}

	// React to a bullish TEMA crossover.
	private void HandleLongSignal(ICandleMessage candle)
	{
		if (_lastSignalTime == candle.OpenTime)
			return;

		_lastSignalTime = candle.OpenTime;

		if (Position < 0m)
		{
			BuyMarket(Math.Abs(Position));
			_previousTradeBuy = false;
			_previousTradeSell = false;
			return;
		}

		if (Position != 0m || _previousTradeBuy)
			return;

		BuyMarket(TradeVolume);
		_previousTradeBuy = true;
		_previousTradeSell = false;
	}

	// React to a bearish TEMA crossover.
	private void HandleShortSignal(ICandleMessage candle)
	{
		if (_lastSignalTime == candle.OpenTime)
			return;

		_lastSignalTime = candle.OpenTime;

		if (Position > 0m)
		{
			SellMarket(Position);
			_previousTradeBuy = false;
			_previousTradeSell = false;
			return;
		}

		if (Position != 0m || _previousTradeSell)
			return;

		SellMarket(TradeVolume);
		_previousTradeBuy = false;
		_previousTradeSell = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnOwnTradeReceived(MyTrade trade)
	{
		base.OnOwnTradeReceived(trade);

		if (Position != 0m && _entrySide is null)
		{
			_entrySide = Position > 0m ? Sides.Buy : Sides.Sell;
			_entryPrice = trade.Trade.Price;
			_positionVolume = Math.Abs(Position);
			return;
		}

		if (Position == 0m && _entrySide != null && _entryPrice.HasValue)
		{
			var exitPrice = trade.Trade.Price;
			var profit = CalculateProfit(_entrySide.Value, _entryPrice.Value, exitPrice, _positionVolume);

			DrawProfitLabel(profit, trade.Trade.ServerTime, exitPrice);

			_entrySide = null;
			_entryPrice = null;
			_positionVolume = 0m;
		}
	}

	// Calculate realized PnL using instrument parameters when possible.
	private decimal CalculateProfit(Sides entrySide, decimal entryPrice, decimal exitPrice, decimal volume)
	{
		if (volume <= 0m)
			return 0m;

		var priceStep = Security?.PriceStep;
		var stepPrice = GetSecurityValue<decimal?>(Level1Fields.StepPrice);

		if (priceStep.HasValue && priceStep.Value > 0m && stepPrice.HasValue && stepPrice.Value > 0m)
		{
			var points = (exitPrice - entryPrice) / priceStep.Value;
			var direction = entrySide == Sides.Buy ? 1m : -1m;
			return points * stepPrice.Value * volume * direction;
		}

		var rawDifference = entrySide == Sides.Buy
			? exitPrice - entryPrice
			: entryPrice - exitPrice;

		return rawDifference * volume;
	}

	// Draw a label with realized profit information.
	private void DrawProfitLabel(decimal profit, DateTimeOffset time, decimal price)
	{
		// DrawText not available, log instead
		LogInfo($"Profit: {profit:F2} at {time:yyyy-MM-dd HH:mm} price {price}");
	}
}