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HPCS インター 4 戦略 (3518)

概要

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザ「_HPCS_IntFourth_MT4_EA_V01_WE」を StockSharp の高レベル API に移植します。元のスクリプトはすぐにロングポジションをオープンし、MetaTrader ピップスで測定される保護的なストップロスとテイクプロフィットレベルを適用し、短い保有期間の後に取引を強制的に終了します。 C# バージョンでは、組み込みの保護マネージャーと、エントリからの経過時間を監視する 1 秒タイマーを組み合わせることで、同じ動作を再現します。

取引ロジック

  1. 初期化

    • 戦略が開始されると、セキュリティ PriceStep と小数精度 (5 桁と 3 桁のシンボルは 10 倍の乗数を使用します) から MetaTrader のピップ サイズが計算されます。
    • 高レベルの StartProtection ヘルパーは、要求されたテイクプロフィット距離とストップロス距離を使用して構成されます。ストップロス距離には、元の EA が OrderModify を使用して適用する追加のバッファーが含まれます。
    • 音量は固定されており、OrderVolume パラメータから取得されます。

  2. エントリー

    • 単一の市場買い注文は、戦略が開始された直後に送信されます。これ以上のエントリは配置されません。
    • 最初のフィルが報告されると、ストラテジは実行時間を保存します。

  3. 終了

    • タイマーが開いた位置を毎秒チェックします。
    • 保有期間が CloseDelaySeconds に達すると、エクスポージャがまだプラスであれば、戦略は成行売り注文でロング ポジションをクローズします。
    • プロテクションのストップロス注文とテイクプロフィット注文は、市場出口を使用してプロテクションマネージャーによって自動的に維持されます。

このロジックは長い方向にのみ変換され、MetaTrader スクリプトの動作を反映します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト 最適化可能
OrderVolume 最初の成行買い注文を送信するときに使用される固定量。 1 いいえ
StopLossPips 最初のストップロスに適用されるベース MetaTrader ピップ距離。 10 いいえ
ExtraStopPips 追加の MetaTrader ピップ バッファがエントリー後のストップから減算されます。 10 いいえ
TakeProfitPips 利益目標までの MetaTrader ピップ距離。 10 いいえ
CloseDelaySeconds ポジションが強制的にクローズされるまでの時間 (秒単位)。 0 はタイマー終了を無効にします。 30 いいえ

実装メモ

  • ピップ サイズ ヘルパーは、10 進数 3 桁および 5 桁の商品についてレポートされた PriceStep を 10 倍して、パラメーター値が MetaTrader と同じスケールを維持します。
  • StartProtection は、UnitTypes.Price の距離を使用して、EA が OrderClose で行ったのとまったく同様に、保護注文が市場退場で機能するようにします。
  • OnNewMyTrade は、保持期間のカウントダウンを開始するために最初に約定された買い取引を記録し、ポジションが完全にクローズされたときに状態をリセットします。
  • タイマーは 1 秒間隔で実行され、市場の非活動の影響を受けずに元の OnTick 時間チェックを複製します。
  • リポジトリのガイドラインに準拠するために、すべてのコード コメントは英語で書かれています。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Port of the "_HPCS_IntFourth_MT4_EA_V01_WE" MetaTrader expert advisor.
/// Uses SMA crossover to enter positions with time-based exit.
/// </summary>
public class HpcsInter4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _isFirstValue = true;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public HpcsInter4Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Time frame for calculation", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isFirstValue = true;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_isFirstValue = true;

		var fastSma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowSma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastSma, slowSma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastSma);
			DrawIndicator(area, slowSma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (_isFirstValue)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			_isFirstValue = false;
			return;
		}

		// Fast crosses above slow - buy
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		// Fast crosses below slow - sell
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}